テーマ投資やロボアド投資のおまかせ投資で有名なFOLIO（フォリオ）から本格的AIを搭載したFOLIO ROBO PRO（フォリオ ロボ プロ）がリリースされました。
FOLIO ROBO PRO（フォリオ ロボ プロ）とは？
FOLIO ROBO PRO（フォリオ ロボ プロ）とは、金融機関向けにAI技術を提供しているAlpaca社と協業し、開発した進化版ロボアドです。
金融機関のみに提供されていたAI技術によるマーケット予測と、ダイナミックな運用を掛け合わせた本格的にAIを活用した、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指しています。
FOLIO ROBO PROでは、AlpacaJapan株式会社から提供されたデータを用いた1つの配分比率が提案されます。
FOLIO ROBO PROを詳しく知りたい方は下記の解説動画をご覧ください。
ROBO PROの主な特徴は以下の通りです。
- 投資対象となるETFは、米国に上場されている全てのETFの中から客観的な基準に基づいて選定しています。
- 選定されたETFの保有比率の算出は、AlpacaJapanの予測を用いた上で、1990年にノーベル賞を受賞した平均分散法を使用して決定しております。
- お客様のポートフォリオは、常にモニタリングを行い、常に高いパフォーマンスが望めるよう、定期的にメンテナンス（リバランス）を自動的に行います。
- 一連の運用フローにおいて、人の予想や感情を可能な限り排除し、定量的な分析に立脚したアルゴリズムによる運用を心がけております。
FOLIO ROBO PRO（フォリオ ロボ プロ）詳細
ROBO PROの投資対象はETF
「FOLIO ROBO PRO」において投資対象としているアセットクラスは以下の8つです。
| アセットクラス | 説明 | |
| 株式 | 米国株 | 伝統的なアセットであり、米国の経済成長によるリターン獲得が期待されます。またインフレへの対応も期待されます。 |
| 先進国株（米国株除く） | 伝統的なアセットであり、先進国（主に日本と欧州）の経済成長によるリターン獲得が期待されます。またインフレへの対応も期待されます。 | |
| 新興国株 | 伝統的なアセットであり、新興国の経済成長によるリターン獲得が期待されます。またインフレへの対応も期待されます。 | |
| 債権 | 米国債 | 伝統的なアセットであり、株に比べると安定した価格推移が期待されます。 |
| 新興国債 | 株に比べると安定した価格推移が期待される他、新興国のほうが先進国より金利が高い傾向があるため、高いリターンが期待されます。 | |
| ハイイールド債 | 株に比べると安定した価格推移が期待される他、国債よりも高いリターンが期待されます。 | |
| コモディティ | 金 | 代表的な実物資産。インフラへの対応や株・債権といった金融資産との分散効果が期待されます。 |
| 不動産 | 不動産 | 代表的な実物資産。インフラへの対応や株・債権といった金融資産との分散効果が期待されます。 |
具体的な投資対象としてETFを使用します。
ETFは低コストであり、特定の市場や地域の指数に連動するように作られたものがあるため「FOLIO ROBO PRO」における投資対象に適していると考えられます。
ETFを構成する銘柄の投資対象は米国をはじめ多くの国に渡っているため、世界規模の分散投資を実現することができます。
投資銘柄は長期的な視点からお客様の資産の安定的な成長を狙うために、アセットクラスごとに最良と考えられるETFを選定しています。
具体的には、ほぼすべての上場ETFの中から以下のような観点により銘柄を選定しています。
資産規模資産規模が小さいファンドには償還リスク（上場廃止リスク）、つまり運用会社が運用をやめてしまいその時点の評価額で資産が精算されてしまうリスクがあります。
その場合、望まないタイミングで損益が一旦確定してしまうことで、値上がりしていた場合の税負担の発生など投資効率の低下につながることもあるため、償還リスクの低い銘柄に投資します。
流動性
資産規模が大きいファンドには高い流動性が期待できます。
流動性が低い銘柄の場合、投資家が購入もしくは売却したい数量に対して、売買が成立しなかったり、自らの注文によって取引価格が不利な方向に動いてしまうことがあります。
長期投資であっても、運用開始時やリバランス時、急に資産の現金化が必要になったときなどには、狙ったタイミングで狙った価格での取引が望ましいため、流動性の高い銘柄を選ぶことが重要となります。
低コスト
ETFの保有にかかる経費率（Expense Ratio）の低い銘柄を投資対象としています。
ROBO PROが分析する先行指標とは？
ROBO PROは世界各国の株式指数や債券・通貨など40種類以上のマーケットデータを学習データとして参照します。
さらに統計的な処理をおこなって数百種類以上の特徴量を計算し、特徴量から機械学習の技術を用いて生成された大量の予測スコアを厳密に評価し、平均精度が高く、かつ性能のばらつきが少ない予測スコアを選択します。
資産配分は短期的なマーケット予測を利用して機動性を持たせつつも、長期的なデータに基づくリスクを考慮することで価格変動の安定を目指した最適な配分を計算します。
毎月、運用資産の値動きを予測し、ダイナミックにアロケーションを変更することで積極的な利益の追求や損失の軽減を実現します。
従来のロボアドと何が違う？
一般的なロボアドでは、最初に各資産の配分（ポートフォリオ）を決めたら、その比率を基本的に維持するように調整（リバランス）を行います。
しかし、ROBO PROは短絡的なマーケット予測に基づき、ポートフォリオをダイナミックに変更していきます。
このように、市況にの変化に合わせて、8種類のETFの保有比率を大胆に変化させることで、様々なマーケットの状況に対応します。
そのため、長期運用はもちろん、短期運用でも利益が狙えるように設計されています。
AI技術でマーケットを予想し、上がりそうなETFの比率を増やし、下がりそうなETFの比率を下げてくれます。
コストはたったの1%
ROBO PROは本格的なAIと搭載していながら、WealthNavi（ウェルスナビ）やTHEO（テオ）と同じく、手数料は預かり資産の年率1％（税別）しかかかりません（運用額が3,000万円を超える部分には、年率0.5％の割引料率が適用されます）。
さらに積立投資の継続回数が一定回数（最低15回）を超えると、3か月に一度自動で抽選を受けることができるようになります。
当選すると、直前の過去3か月分の手数料の一部または全部についてキャッシュバックを受けることができます。
最低投資額は10万円から
ROBO PROの最低投資額は10万円からとなっています。
1万円からできるロボアド投資もありますので、若干高めとなっていますが、毎月1万円から自動積立も可能です。
ROBO PROは儲かるのか？
みなさんの最も気になるところですが、実際にROBO PROは儲かるのでしょうか？
リリースされた2020年1月15日から2023年1月31日の3年間で見ると＋43.15％となりました。
ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドバイザーと比べると+16.64％、TOPIXと比較すると+29.04％のプラスのリターンとなっています。
実際に複数のロボアドを運用して比較している方が多くいらっしゃいますが、ROBO PROの成績が頭一つ抜けていますね。
ロボアド報告【73日目】
ウェルスナビ
¥230,306/¥10,306(4.7%)
ロボプロ
¥224,581/¥14,581(6.9%）
投信工房
¥20,110/¥460(2.3%)
合計
¥474,997/¥25,347(5.3％)今まで横並びの動きしてたのに
各種、異なる値動きし始めた😆#ロボアド #ウェルスナビ #ロボプロ #投信工房 pic.twitter.com/jrqQMg4s7v— なっち@ほったらかし資産運用 (@lovoADdiary) August 25, 2022
🤖FOLIO ROBO PRO・SBIラップ
（2022/04/07 各30万円で開始）ロボプロ：+11,126円（+3.7%）
SBIラップ：+5,124円（+1.7%）どちらもプラスで維持です✨
下落相場での防御力が強い😊
上昇相場でも検証したいので、そろそろ持続的な上昇相場来ませんかね😂 https://t.co/G5w9Cbj5vI pic.twitter.com/xU6eeknwyR— ぐーたらアザラシ｜投資の日記垢 (@gu_tara_azrs) August 26, 2022
◾︎SBIラップ 308,850
◾︎ROBO PRO 314,997
◾︎ウェルスナビ 304,037ウェルスナビ下げて、ロボプロ上げましたね🤔ナビは各ETFちょっとずつ下げて、ロボプロはちょっとずつ上げてる。同じETFなのに不思議。
各種含み益バリアが減ってきてるので、頑張って欲しい！#140日目 pic.twitter.com/DHhJcOCP8N
— ちぃ_ひよっこ投資家🔰 (@toushi7beginner) August 24, 2022
主要なロボアド投資を比較したものが下表ですが、やはりロボプロが頭一つ抜けていますね。
| サービス名 | 運営会社 | 運用実績 | 運用手数料 |
| FOLIO ROBO PRO | FOLIO | +10.57% | 1.1% |
| Wealth Navi | ウェルスナビ | +8.74% | 1.1% |
| SBIラップ | SBI証券 | +4.63% | 0.66% |
| THEO | お金のデザイン | +0.10% | 1.1% |
| ON COMPASS | マネックス証券 | -4.63% | 1.0075% |
| 楽ラップ | 楽天証券 | -8.67% | 0.715% |
※運用期間は2022年10月末までの過去1年間（「マネー大全2023」より引用）
ほったらかし投資でリスク分散
為替コヤジは下記のようなほったらかし投資を実践しています。
| サービス | 概要 |
| トラリピ | 広範囲に注文を仕掛けて長期運用で利益を上げるリピート注文。複数通貨ペアを運用することでリスク分散を図る トライオートFXでも可 |
| 松井証券FX自動売買 | トラリピにない通貨ペアで運用。少額＆ローリスク運用 |
| トライオートETF | ビルダーでナスダック100トリプルの買いトラリピを仕掛け、売買益を狙う |
| つみたてNISA | 楽天証券で楽天・全米株式株式インデックス・ファンド（楽天VTI）を毎月積み立てる。 |
| レバナス積立 | auカブコム証券でレバナス（iFreeレバレッジNASDAQ100）を積立。自動売買の利益を投入 |
| 暗号資産積立 | GMOコインの自動積立でビットコイン、イーサリアム、リップルを毎月1万円ずつ積み立ててガチホ |
| BTCトラリピ | ビットコインの手動トラリピで決済益を狙う。決済益は暗号資産積立に投入 |
| ユーロ/ズロチ手動トラリピ | IG証券のユーロ/ズロチ売りでスワップと決済益を狙う |
| レバナス代用FX | 積み立てているレバナスを証拠金としてメキシコペソ/円の手動トラリピ＆スワップを狙う |
レバナスと仮想通貨を増やすことを目的としています。
トラリピ、松井証券FX自動売買、トライオートETF、代用FXで得た利益はレバナス購入資金に充て、BTCトラリピで得た利益は仮想通貨積立資金に充てます。
- トラリピ、松井証券FX自動売買、トライオートETF、代用FXで得た利益 ⇒ レバナス購入資金
- BTCトラリピで得た利益 ⇒ 仮想通貨積立資金
ユーロ/ズロチは資金が少ないので当面の間は再投資します。
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