【シストレ24】ThirdBrainFxの手動決済の是非

シストレ24

ふと、シストレ24のトレード画面を覗いた時、がっつり含み益があって、見ている間にその含み益が減りだすと手動で決済したくなりませんか?

今回はThirdBrainFX(AUD/JPY)について利益確定のための手動決済とロスカットのための手動決済の是非について分析したいと思います。果たして決済はThirdBrainFXのシグナルに任せるべきか、積極的にマニュアルで行うべきか?

1. 含み益(評価益)による勝率

ThirdBrainFX(AUD/JPY)は開設以来、124回の取引がありますが、そのうち、39回負けています(2013年1月11日現在)。

まず、39回の負けトレード、85回の価値トレードを含み益という視点で分析すると以下のようになります。

■負けトレード(39回)

  • 含み益が100Pipsに達しながら最終的に負けた取引⇒11回
  • 含み益が150Pipsに達しながら最終的に負けた取引⇒3回
  • 含み益が200Pipsに達しながら最終的に負けた取引⇒2回

■勝ちトレード(85回)

  • 含み益が100Pipsに達し、最終的に勝った取引⇒81回
  • 含み益が150Pipsに達し、最終的に勝った取引⇒77回
  • 含み益が200Pipsに達し、最終的に勝った取引⇒77回

上記から含み益ごとの勝率は以下のようになります。

〔勝率〕

  • 含み益が100Pipsに達した場合⇒勝率88.0%
  • 含み益が150Pipsに達した場合⇒勝率96.3%
  • 含み益が200Pipsに達した場合⇒勝率97.5%

含み益が150Pipsに達するとほぼ勝ちが確定しますのでそこから先はじっと待つのが正解のようです。
勝ちトレードの平均損益(Pips)は253Pipsですので150Pipsで手動決済してしまうと100Pipsを無駄にする可能性が非常に高いと いうことになります。

さらに手動決済するにはログインしてモニタリングしている必要がありますが、たまたま見ていたトレードが150Pipsに達しながら負けたトレードである確率はかなり低いといえます。
ましてや特定の含み益に達した時点で自動決済するような設定をするのは論外ということになります。

売りと買いの違い

さて上記の勝率は売りと買いでは違うのでしょうか? 結果は以下のようになりました。

〔売りの場合の勝率〕

  • 含み益が100Pipsに達した場合⇒勝率81.0%
  • 含み益が150Pipsに達した場合⇒勝率97.1%
  • 含み益が200Pipsに達した場合⇒勝率97.1%

〔買いの場合の勝率〕

  • 含み益が100Pipsに達した場合⇒勝率94.0%
  • 含み益が150Pipsに達した場合⇒勝率95.7%
  • 含み益が200Pipsに達した場合⇒勝率97.8%

全体的に買いの場合のほうが勝率は若干上がりますが、大きな違いはみられませんでした。

まとめ

手動による利益確定はしない

含み益が出ている時はThirdBrainFXを信じ、ひたすら我慢。手動決済の衝動を抑えらない人はログインしない。

ThirdBrainFX(AUD/JPY)ではこのような結論になりましたが、皆さんが使っているストラテジーでは違う結果になるかもしれません。是非、分析して見て下さい。

2. 含み損(評価損)ごとの勝率

含み益とは違い今度は含み損という視点で10Pipsごとの勝率を見てみましょう。

■勝ちトレード(85回)

  • 含み損が50Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒46回
  • 含み損が60Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒38回
  • 含み損が70Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒37回
  • 含み損が80Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒32回
  • 含み損が90Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒25回
  • 含み損が100Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒20回
  • 含み損が110Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒18回
  • 含み損が120Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒13回
  • 含み損が130Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒8回
  • 含み損が140Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒7回
  • 含み損が150Pipsに達しながら最終的に勝った取引⇒2回

負けトレードは含み損に関係なく、39回あるので勝率は次のようになります。

〔勝率〕

  • 含み損が50Pipsに達した場合⇒勝率54.1%
  • 含み損が60Pipsに達した場合⇒勝率49.4%
  • 含み損が70Pipsに達した場合⇒勝率48.7%
  • 含み損が80Pipsに達した場合⇒勝率45.1%
  • 含み損が90Pipsに達した場合⇒勝率39.1%
  • 含み損が100Pipsに達した場合⇒勝率33.9%
  • 含み損が110Pipsに達した場合⇒勝率31.6%
  • 含み損が120Pipsに達した場合⇒勝率25.0%
  • 含み損が130Pipsに達した場合⇒勝率17.0%
  • 含み損が140Pipsに達した場合⇒勝率15.2%
  • 含み損が150Pipsに達した場合⇒勝率4.9%

含み益が一旦60Pipsに達すると勝率は50%を割り込み、120Pipsに達すると勝率は25%まで低下します。
勝率だけで判断するならば含み益が120Pipsに達したあたりでそのトレードは諦め、損失を確定してもいいような気もします。

しかしThirdBrainFX(AUD/JPY)は利益確定が遅く、ロスカットが早いという特徴があります。

  • 利益確定時の平均Pips:252.6Pips
  • ロスカットの平均Pips:151.0Pips

実はこの差が勝率だけでは計れない損益結果を生み出しているのです。

それでは実際に自動ロスカットを設定した場合、実際の損益と比較してどうなったかを見てみましょう。

自動ロスカットのシミュレーション

まずは勝ち取引の例です。
例えば含み損100Pipsに到達しながら、最終的に+280Pipsで勝った取引があったとしましょう。
この取引に含み損100Pipsで自動ロスカットを入れていた場合、実際には280Pipsの儲けですが、上記ロスカットにより280Pipsを失う上にさらに自動ロスカット分の100Pipsも損失となり、自動ロスカット未設定との差益は-380Pipsということになります。

次は負け取引での例です。
例えば最終的に-180Pipsで負けた取引があったとしましょう。
この取引に含み損50Pipsで自動ロスカットを入れていた場合、実際には150Pipsの損失ですが、上記ロスカットにより50Pipsを失うだけで済み、自動ロスカット未設定との差益は+100Pipsということになります。

これらを踏まえて自動ロスカットで失う利益と回避できる利益を計算したのが下の表です。自動ロスカットで

LC勝率失う利益回避できる
損失
50Pips463954.1%141,84.73,939.2-10,245.5
60Pips383949.4%12,182.43,549.2-8,933.2
70Pips373948.7%12,206.63,159.2-9,047.2
80Pips323945.1%11041.82,769.2-8,272.6
90Pips253939.1%8,743.02,379.2-6,363.8
100Pips203933.9%7,355.01,989.2-5,365.8
110Pips183931.6%6,781.61,599.2-5,182.4
120Pips133925.0%5,017.21,209.2-3,808.0
130Pips83917.0%3,275.8819.2-2,456.6
140Pips73915.2%2,929.6429.2-2,500.4
150Pips2394.9%856.939.2-817.7

実はどこでロスカットを入れようと入れなかった場合と比べると大損してしまうのです

なお、この結果は、売りと買いでもほぼ同様の結果となりました。

まとめ

自動ロスカットはしない

含み損が出ている時でもThirdBrainFXを信じ、ひたすら我慢。ロスカットの恐怖に耐えられない人はログインしない。

為替コヤジのように裁量のセンスがない人は利益確定もロスカットも全てThirdBrainFX(AUD/JPY)に委ねるのが絶対です。

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コメント

  1. お久しぶりです。
    手動決済の是非、
    非常に参考になるデータでした。
    データの取り方も
    100・150・200と段階的にとってあって、
    説得力があります。
    他の通貨ペアでも調べてみたくなります。
    私も為替コヤジさんと同じ通貨ペアを採用しています。
    2013年もThirdBrainFXで勝ちたいですね。
    今年もよろしくお願いします。

  2. Taka.K より:

    為替コヤジさん。
    はじめまして Taka.Kと申します。
    シストレ24・ミラートレーダー完全攻略サイトから参りました
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  3. 為替コヤジ より:

    >Taka.Kさん
    初めまして。為替コヤジです。
    ブログ拝見しました。面白い!!
    とても興味深いです。
    ThirdBrainFx(AUDJPY)で言えばそもそもの
    自動ロスカットラインが-160くらいなのであまり
    手動ロスカットの恩恵には与れないということでしょうか。
    これからもこまめにお邪魔させていただきます。
    今後ともよろしくお願いします。

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