【シストレ24】月間運用実績(-5.2万円)とフルオート設定[2017年3月]

シストレ24

為替コヤジの準メイン口座であるシストレ24の月間運用実績です。2017年3月は5.2万円の損失となりました。

フルオート設定も公開していますので不労所得に興味のある方は是非参考にしてみて下さい。

 月間運用実績サマリー

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2017年3月もbest invast label_2016フルオートで運用しました。

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入れ替え頻度:1週間に一度入れ替え
運用資金:20万円
取引額:5k
最大ストラテジー数:1個
期間・収益:直近6ヶ月の実現損益の高い方から採用
通貨ペア:すべて
ステータス:金の卵、一発、ベテラン、損小利大(And検索)

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フルオートのデフォルト27種類で最も収益率の高い金の卵トップ1実現T50との違いは、ステータスに一発、ベテラン、損小利大を加えていることと直近6ヶ月の実現損益を採用している点です。

こうすることで直近半年の収益率が金の卵トップ1実現T50の84%から167.6%に跳ね上がります(2016年9月16日時点)。

シストレ24については下記の記事をご覧下さい。

シストレ24(インヴァスト証券)とは?フルオートから攻略法まで徹底解説!
為替コヤジの準メイン口座であるシストレ24について便利ツールのMyシストレ24からストラテジーの自動入れ替え機能フルオートまで解説しています。さらにシストレ24の攻略法も紹介していますので是非参考にして下さい。

2017年3月は52,046円の損失となりました。

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月間運用実績ハイライト

【3月5日】best invast label_2016全敗で3週連続負け越し [24週目]

シストレ24フルオート検証24週目(2017年2月27日~3月3日)の結果報告です。3週連続で負け越しとなり、我慢が続きます。

Endeavour EX(NZD/USD)が全敗、4ポジションで3万円の評価益となっていたThirdBrainFx(EUR/AUD)も一転ロスカットで1万円のマイナスとなりました。これで3週連続負け越しです。

週末段階でThirdBrainFx(EUR/AUD)は残り3ポジションで1.5万円の評価損となっていますが、Endeavour EX(NZD/USD)が4ポジションで1.8万円の評価益となっています。

フルオート決済履歴_20170305

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  • 週間損益:▲9,925円(▲212.8pips)
  • 累計損益:▲95,932円(▲1,825.5pips)
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best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。

この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません

そこでbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。

1番目のストラテジー 2番目のストラテジー 
 11週目862.3pips143.6pips
 12週目▲50.6pips318.2pips
 13週目取引なし140.4pips
 14週目取引なし▲110.1pips
 15週目取引なし取引なし
 16週目1,141.6pips133.4pips
 17週目64.8pips取引なし
 18週目取引なし▲525.1pips
 19週目取引なし▲732.5.9pips
 20週目▲629.6pips取引なし
 21週目▲300.0pips▲245.1pips
 22週目▲157.2pips116.0pips
 23週目▲122.8pips取引なし
 24週目▲33.4pips取引なし
合計775.1pips▲791.2pips

1番目のストラテジーはプラスですが、2番目のストラテジーはマイナスです。ってことは1番目のストラテジーを10kで稼働させた方が2つのストラテジーを各5kで稼働させるよりずっと儲かるのではないでしょうか?

これを検証するために直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)で検証してみましたが、不思議なことに2番目のストラテジーの方が圧倒的に稼いでいることが分かりました。

直近14週間の結果を見る限り、1番目のストラテジーを10kで運用した方がいいのですが、直近半年の検証結果を信じてもう少しこのままで様子を見ます。

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best invast label_2016とは?

為替コヤジが選んでいるフルオートはbest invast label_2016です。

俺のフルオートのほとんどがカーブフィッティングされていて、この先も同じような成績を残すことは難しいと思いますが、best invast label_2016は設定がシンプルなのでどんな相場にも適応できそうです。

best-invast-label_2016

ちなみにユーザが実際に使っている俺のフルオートの選択比率は以下のようになっています(2016年12月15日現在)。やはりbest invast label_2016が一番選ばれているようです。

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なお、俺のフルオートは1月30日(月)からMyシストレ24でいつでも参照できるようになりました。これはうれしい機能ですね。
また通常のフルオートもインヴァスト証券のデータサイエンス部により刷新されています。

来週のストラテジー

週末のストラテジー入れ替えでは、Endeavour EX(NZD/USD)が3週連続、Greif(CAD/JPY)が先々週に続いて抽出されました。

フルオートストラテジー_20170305

【3月12日】best invast label_2016は4週連続負け越しでドローダウンを更新 [25週目]

シストレ24フルオート検証25週目(2017年3月6日~3月10日)の結果報告です。ついにドローダウンを更新してしまいました。

持ち越していたThirdBrainFx(EUR/AUD)の3ポジションがロスカットにかかり、Greif(CAD/JPY)と合わせて4戦全敗となりました。ThirdBrainFx(EUR/AUD)は一時3万円以上の評価益となっていただけに残念です。

これで4週連続負け越しで、ついにドローダウンを更新してしまいました

フルオート決済履歴_20170311

週末段階でEndeavour EX(NZD/USD)が4ポジションで4.5万円、Greif(CAD/JPY)が1,000円の評価益となっています。

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  • 週間損益:▲21,677円(▲501.9pips)
  • 累計損益:▲117,609円(▲2,327.4pips)
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best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。

この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません

そこで直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)も検証してみましたが、不思議なことに2番目のストラテジーの方が圧倒的に稼いでいることが分かりました。

実際にbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。

1番目のストラテジー 2番目のストラテジー 
 11週目862.3pips143.6pips
 12週目▲50.6pips318.2pips
 13週目取引なし140.4pips
 14週目取引なし▲110.1pips
 15週目取引なし取引なし
 16週目1,141.6pips133.4pips
 17週目64.8pips取引なし
 18週目取引なし▲525.1pips
 19週目取引なし▲732.5.9pips
 20週目▲629.6pips取引なし
 21週目▲300.0pips▲245.1pips
 22週目▲647.6pips116.0pips
 23週目▲122.8pips取引なし
 24週目▲33.4pips取引なし
 25週目取引なし▲11.7pips
合計284.9pips▲802.9pips

稼働当初は圧倒的に1番目のストラテジーが勝っていましたが、20週目あたりから負けが込み、2番目のストラテジーとの差が縮まってきています。現時点では1番目のストラテジーだけで稼働させる意味はあまりなさそうです。

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来週のストラテジー

週末のストラテジー入れ替えでは、ZEN_HAKU(EUR/AUD)、ThirdBrainFx(GBP/USD)が抽出されました。

フルオートストラテジー_20170311

【3月19日】best invast label_2016は5週連続負け越しで再びドローダウンを更新 [26週目]

シストレ24フルオート検証26週目(2017年3月13日~3月17日)の結果報告です。再びドローダウンを更新してしまいました。

今週は含み益を持って持ち越したGreif(CAD/JPY)がロスカットで-2,540円でした。これで5週連続の負け越しとなってしまいました。

ThirdBrainFx(EUR/AUD)もEndeavour EX(NZD/USD)も4~5万円まで評価益を伸ばしながら利確には至らず、いつのまにかロスカットというストレスの溜まる展開が続きます。

フルオート決済履歴_20170319

週末段階でEndeavour EX(NZD/USD)が4ポジションで2.3万円の評価益、ZEN-HAKU(EUR/AUD)が2,000円の評価損となっています。

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  • 週間損益:▲2,540円(▲50.8pips)
  • 累計損益:▲120,149円(▲2,378.2pips)
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best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。

この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません

そこで直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)も検証してみましたが、不思議なことに2番目のストラテジーの方が圧倒的に稼いでいることが分かりました。

実際にbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。

1番目のストラテジー 2番目のストラテジー 
 11週目862.3pips143.6pips
 12週目▲50.6pips318.2pips
 13週目取引なし140.4pips
 14週目取引なし▲110.1pips
 15週目取引なし取引なし
 16週目1,141.6pips133.4pips
 17週目64.8pips取引なし
 18週目取引なし▲525.1pips
 19週目取引なし▲732.5.9pips
 20週目▲629.6pips取引なし
 21週目▲300.0pips▲245.1pips
 22週目▲647.6pips116.0pips
 23週目▲122.8pips取引なし
 24週目▲33.4pips取引なし
 25週目取引なし▲11.7pips
 26週目▲50.8pips取引なし
合計234.1pips▲802.9pips

稼働当初は圧倒的に1番目のストラテジーが勝っていましたが、20週目あたりから負けが込み、2番目のストラテジーとの差が縮まってきています。現時点では1番目のストラテジーだけで稼働させる意味はあまりなさそうです。

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来週のストラテジー

週末のストラテジー入れ替えでは、GapFighters360(AUD/USD)、KAGI(GBP/USD)が抽出されました。

フルオートストラテジー_20170319

【4月2日】【第2回 俺のフルオート】best invast label_2016を超える2つの怪物フルオートは収益率300%超も注意が必要

本日、「第2回 俺のフルオート」の優秀フルオートが発表されましたが、第1回の優秀フルオートを上回る怪物ストラテジーが登場しています。

第1回俺のフルオートで現在、年間収益率200%超のものは以下の3つだけとなっています。収益率第1位は為替コヤジも利用中のbest invast label_2016の253%です。

第1回俺のフルオート200%超

そして本日公開された第2回俺のフルオートでは収益率200%を超えるものは8つもあり、上位2つは何と300%を超えています。第2回の中ではbest invast label_2016も収益率3位となってしまいます。

第2回俺のフルオート200%超

俺のフルオートはカーブフィッティングしまくり!?

ここで上記2つの画像のグラフ(実現損益)を見比べて下さい。「第1回俺のフルオート」の方は途中まで順調に利益を積み上げていますが、ある時期から低下していることが分かります。

これに対し、第2回俺のフルオート」の方は最後まで順調に利益を積み上げています。

つまり俺のフルオートはコンテスト用にカーブフィッティングされているということです。「第1回俺のフルオート」は第1回俺のフルオートの開催期間が終わるとほぼ同時に負け始めています。実際、best invast label_2016も第1回俺のフルオートの開催時には年間収益率は300%をはるかに超えていました。

インタビューの中でも第1回12ヶ月・第1位マコスケさんは「完全なコンテスト用と割り切って設定しました」、同4位mic_GBPさんは「長期で良い成績を出しているいくつかのストラテジーが選ばれるように設定を考えました。ステータスなどの条件から選んだわけではなく、目的のストラテジーに辿り着くように条件を設定していった」、同16位大人の階段さんは「過去6カ月に焦点を当てた設定」と述べています。

したがって俺のフルオートの中からフルオートを選ぶ際は、カーブフィッティングが少ないもの選ぶことが重要と言えます。best invast label_2016もこのような理由から選んでいますが、それでも現在は苦戦しています。

『リスキー』はカーブフィッティング抑え気味でオススメ

第2回フルオートの年間収益率1位のリスキーの設定を確認してみましょう。

リスキーは2つの大きな特徴があり、ひとつは、ほとんどのフルオートが過去1ヶ月の成績でストラテジーの調子を判断している中、過去3ヶ月の成績を採用している点です。もうひとつはストラテジーの抽出条件にステータスを全く使っていないという点です。

 入れ替え頻度 1週間に一度
 最大ストラテジー数 1
 期間・収益 3ヶ月で実現損益の高い順で入れ替える
 通貨ペア AUD/CAD,AUD/CHF,AUD/JPY,AUD/NZD,AUD/USD,
CAD/JPY,CHF/JPY,EUR/CAD,EUR/CHF,EUR/JPY,
EUR/NZD,EUR/USD,GBP/AUD,GBP/CHF,GBP/JPY,
NZD/JPY,NZD/USD,USD/CAD,USD/CHF,USD/JPY,
ZAR/JPY,GBP/NZD,NZD/CHF,CAD/CHF
 ステータス すべて(OR検索)
 ステータス2 すべて(OR検索)
 詳細設定期間 3ヶ月
 プロバイダー すべて
 推奨証拠金 210000円以上~
 取引回数 15回以上~
 最大ドローダウン ~1200pips未満
 リスクリターン 2以上~
 プロフィットファクター 1.5以上~
 平均利益 50pips以上~
 平均損失 ~150pips未満
 勝率 65%以上~

詳細設定も他のフルオートよりも細かく条件が設定されていますが、特定のストラテジーが抽出されることを目的としたカーブフィッティングではありません。

しかし通貨ペアはEUR/AUD、EUR/GBP、GBP/USDを外していますが、これは通貨ペアそのものに意味はなく、検証期間中に大負けしたストラテジーがたまたまEUR/AUD、EUR/GBP、GBP/USDだったためだと思われます。つまり特定のストラテジーを除外するために通貨ペアで絞り込んだということです。

実際、上記3通貨ペアを除外すると6ヶ月の収益率は272%ですが、除外しないと126%まで低下します。

とはいえ、リスキーは他のフルオートと比べてもカーブフィッティングが控えめとなっていることも事実ですので注目のフルオートと言えます。

利益更新するかどうかに注目

ただコンテスト用にカーブフィッティングされただけではない、優れたフルオートであれば累積利益を更新し続けるはずです。

下の累積損益(円)はbest invast label_2016のものですが、1月13日をピークに負け続けています。1月13日から半年以内に利益更新できなければbest invast label_2016は終わりと思っていいでしょう。

best invast label_2016高値

同様にbest invast label_2016を上回る収益率のリスキーとanapon Ⅱもしっかりと利益更新できるか注目です。

シストレ24通算運用実績

シストレ24を開始した2012年3月から2017年3月までの累計損益は約-86万円となっています。

序盤はThirdBrainFxの全盛期で利益が100万円を超えましたが、その後は低迷しています。シストレ24に加えてFXDDという海外FX会社も使いながらオリジナルのポートフォリオ(為替コヤジセレクション)で運用しましたが、持ち直すことはできませんでした。

その後、2016年9月からはフルオートでの運用を開始しています。

月間運用実績

2012年
実現損益
1月
2月
3月-44,633円
4月-50,205円
5月68,968円
6月55,325円
7月86,203円
8月136,619円
9月-671円
10月-85,484円
11月200,200円
12月-6,211円
合計360,101円
2013年
実現損益
1月450,989円
2月145,112円
3月29,861円
4月-267,450円
5月582,528円
6月-136,981円
7月-512,285円
8月-749,505円
9月-28,383円
10月-165,031円
11月-56,782円
12月-44,188円
合計-752,116円
2014年
実現損益
1月-46,352円
2月-175,786円
3月48,685円
4月-4,219円
5月-27,201円
6月100円
7月-264円
8月-22,367円
9月-61,545円
10月停止中
11月停止中
12月停止中
合計-290,045円
2015年
実現損益
1月停止中
2月停止中
3月停止中
4月停止中
5月停止中
6月停止中
7月停止中
8月停止中
9月停止中
10月停止中
11月停止中
12月停止中
合計0円
2016年
実現損益
1月停止中
2月停止中
3月停止中
4月停止中
5月停止中
6月停止中
7月停止中
8月停止中
9月7,668円
10月-99,161円
11月-9,197円
12月58,140円
合計-42,550円
2017年
実現損益
1月-65,720円
2月-17,646円
3月-52,046円
合計-135,412円

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