為替コヤジの準メイン口座であるシストレ24の月間運用実績です。2017年2月は1.8万円の損失となりました。
フルオート設定も公開していますので不労所得に興味のある方は是非参考にしてみて下さい。
月間運用実績サマリー
2017年2月もbest invast label_2016フルオートで運用しました。
[colored_box color=”light-red” corner=”r”]入れ替え頻度:1週間に一度入れ替え
運用資金:20万円
取引額:5k
最大ストラテジー数:1個
期間・収益:直近6ヶ月の実現損益の高い方から採用
通貨ペア:すべて
ステータス:金の卵、一発、ベテラン、損小利大(And検索)
フルオートのデフォルト27種類で最も収益率の高い金の卵トップ1実現T50との違いは、ステータスに一発、ベテラン、損小利大を加えていることと直近6ヶ月の実現損益を採用している点です。
こうすることで直近半年の収益率が金の卵トップ1実現T50の84%から167.6%に跳ね上がります(2016年9月16日時点)。
シストレ24については下記の記事をご覧下さい。

2017年2月は17,646円の損失となりました。
月間運用実績ハイライト
【2月4日】MultiAgent(GBP/JPY)が絶不調で最大ドローダウンを更新 [20週目]
シストレ24フルオート検証20週目(2017年1月30日~2月3日)の結果報告です。今週も大敗に終わり、最大ドローダウンを更新してしまいました。
期待したMultiAgent(GBP/JPY)が10連敗と大誤算で▲7万円となってしまい、昨年11月に記録した最大ドローダウンを更新してしまいました。2番目のストラテジーのfxniuniu(NZD/USD)は一度もポジションを取ることがありませんでした。
週末段階でMultiAgent(GBP/JPY)が4ポジションで約3.7万円の評価益となっています。
best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。
今週大敗したGoldenFx(GBP/USD)とHighWindFx LITE(GBP/JPY)は2番目に抽出されたストラテジーです。この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません。
そこでbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。
1番目のストラテジー | 2番目のストラテジー | |
11週目 | 862.3pips | 143.6pips |
12週目 | ▲50.6pips | 318.2pips |
13週目 | 取引なし | 140.4pips |
14週目 | 取引なし | ▲110.1pips |
15週目 | 取引なし | 取引なし |
16週目 | 1,141.6pips | 133.4pips |
17週目 | 64.8pips | 取引なし |
18週目 | 取引なし | ▲525.1pips |
19週目 | 取引なし | ▲732.5.9pips |
20週目 | ▲1,301.6pips | 取引なし |
合計 | 716.5pips | ▲632.1pips |
1番目のストラテジーはプラスですが、2番目のストラテジーはマイナスです。ってことは1番目のストラテジーを10kで稼働させた方が2つのストラテジーを各5kで稼働させるよりずっと儲かるのではないでしょうか?
これを検証するために直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)で検証してみましたが、不思議なことに2番目のストラテジーの方が圧倒的に稼いでいることが分かりました。
直近10週間の結果を見る限り、1番目のストラテジーを10kで運用した方がいいのですが、直近半年の検証結果を信じてもう少しこのままで様子を見ます。
[colored_box color=”light-red” corner=”r”]- 週間損益:▲70,110円(▲1,402.2pips)
- 累計損益:▲108,180円(▲2,055.0pips)
best invast label_2016とは?
為替コヤジが選んでいるフルオートはbest invast label_2016です。
俺のフルオートのほとんどがカーブフィッティングされていて、この先も同じような成績を残すことは難しいと思いますが、best invast label_2016は設定がシンプルなのでどんな相場にも適応できそうです。
ちなみにユーザが実際に使っている俺のフルオートの選択比率は以下のようになっています(2016年12月15日現在)。やはりbest invast label_2016が一番選ばれているようです。
なお、俺のフルオートは1月30日(月)からMyシストレ24でいつでも参照できるようになりました。これはうれしい機能ですね。
また通常のフルオートもインヴァスト証券のデータサイエンス部により刷新されています。
来週のストラテジー
週末のストラテジー入れ替えでは、ExoticFx(GBP/JPY)とScorpion(EUR/JPY)が抽出されました。
【2月12日】MultiAgent(GBP/JPY)の4連勝で連敗は3週でストップ [21週目]
シストレ24フルオート検証21週目(2017年2月6日~2月10日)の結果報告です。連敗は3週でストップとなりました。
持ち越したMultiAgent(GBP/JPY)の4つのポジションが全てプラス決済となりました。後半調子を崩したものの、+3万円となり、連敗は3週でストップしました。
週末段階でScorpion(EUR/JPY)が3ポジションで約3,000円の評価損となっています。
best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。
今週大敗したGoldenFx(GBP/USD)とHighWindFx LITE(GBP/JPY)は2番目に抽出されたストラテジーです。この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません。
そこでbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。
1番目のストラテジー | 2番目のストラテジー | |
11週目 | 862.3pips | 143.6pips |
12週目 | ▲50.6pips | 318.2pips |
13週目 | 取引なし | 140.4pips |
14週目 | 取引なし | ▲110.1pips |
15週目 | 取引なし | 取引なし |
16週目 | 1,141.6pips | 133.4pips |
17週目 | 64.8pips | 取引なし |
18週目 | 取引なし | ▲525.1pips |
19週目 | 取引なし | ▲732.5.9pips |
20週目 | ▲629.6pips | 取引なし |
21週目 | ▲300.0pips | ▲31.1pips |
合計 | 1088.5pips | ▲663.2pips |
1番目のストラテジーはプラスですが、2番目のストラテジーはマイナスです。ってことは1番目のストラテジーを10kで稼働させた方が2つのストラテジーを各5kで稼働させるよりずっと儲かるのではないでしょうか?
これを検証するために直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)で検証してみましたが、不思議なことに2番目のストラテジーの方が圧倒的に稼いでいることが分かりました。
直近11週間の結果を見る限り、1番目のストラテジーを10kで運用した方がいいのですが、直近半年の検証結果を信じてもう少しこのままで様子を見ます。
[colored_box color=”light-red” corner=”r”]- 週間損益:32,045円(640.9pips)
- 累計損益:▲76,135円(▲1,414.1pips)
来週のストラテジー
週末のストラテジー入れ替えでは、ThirdBrainFx(EUR/AUD)とWaveRider(GBP/CHF)が抽出されました。
【2月19日】best invast label_2016の2番目のストラテジーが冴えず、連勝逃す [22週目]
シストレ24フルオート検証22週目(2017年2月13日~2月17日)の結果報告です。best invast label_2016が伸び悩んでいます。
持ち越したScorpion(EUR/JPY)の3つのポジションが全てマイナス決済、新ストラテジーのWaveRider(GBP/CHF)も1勝1敗といいところが全くなく、1万円近いマイナスとなりました。
best invast label_2016は直近1ヶ月のフルオートランキングでも収益率は▲28%と低迷しています。
ThirdBrainFx(EUR/AUD)は一時、2万程度の評価益となっていましたが、週末段階ではWaveRider(GBP/CHF)と合わせて2,000円の評価損となっています。
best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。
今週大敗したScorpion(EUR/JPY)もWaveRider(GBP/CHF)も2番目に抽出されたストラテジーです。この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません。
そこでbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。
1番目のストラテジー | 2番目のストラテジー | |
11週目 | 862.3pips | 143.6pips |
12週目 | ▲50.6pips | 318.2pips |
13週目 | 取引なし | 140.4pips |
14週目 | 取引なし | ▲110.1pips |
15週目 | 取引なし | 取引なし |
16週目 | 1,141.6pips | 133.4pips |
17週目 | 64.8pips | 取引なし |
18週目 | 取引なし | ▲525.1pips |
19週目 | 取引なし | ▲732.5.9pips |
20週目 | ▲629.6pips | 取引なし |
21週目 | ▲300.0pips | ▲245.1pips |
22週目 | 取引なし | 21.6pips |
合計 | 1088.5pips | ▲855.6pips |
1番目のストラテジーはプラスですが、2番目のストラテジーはマイナスです。ってことは1番目のストラテジーを10kで稼働させた方が2つのストラテジーを各5kで稼働させるよりずっと儲かるのではないでしょうか?
これを検証するために直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)で検証してみましたが、不思議なことに2番目のストラテジーの方が圧倒的に稼いでいることが分かりました。
直近12週間の結果を見る限り、1番目のストラテジーを10kで運用した方がいいのですが、直近半年の検証結果を信じてもう少しこのままで様子を見ます。
[colored_box color=”light-red” corner=”r”]- 週間損益:▲9,472円(▲192.4pips)
- 累計損益:▲85,607円(▲1,606.5pips)
来週のストラテジー
週末のストラテジー入れ替えでは、Endeavour EX(NZD/USD)とGreif(CAD/JPY)が抽出されました。
【2月26日】膠着相場でbest invast label_2016が微損 [23週目]
シストレ24フルオート検証23週目(2017年2月20日~2月24日)の結果報告です。膠着相場でbest invast label_2016が今週も伸び悩んでいます。
持ち越したWaveRider(GBP/CHF)がプラス決済となったものの、Endeavour EX(NZD/USD)が連敗でほぼ±0。Greif(CAD/JPY)は全く取引がありませんでした。
ThirdBrainFx(EUR/AUD)は一時、3万程度の評価益となっていましたが、週末段階ではEndeavour EX(NZD/USD)と合わせて13,000円まで減らしています。
best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。
この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません。
そこでbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。
1番目のストラテジー | 2番目のストラテジー | |
11週目 | 862.3pips | 143.6pips |
12週目 | ▲50.6pips | 318.2pips |
13週目 | 取引なし | 140.4pips |
14週目 | 取引なし | ▲110.1pips |
15週目 | 取引なし | 取引なし |
16週目 | 1,141.6pips | 133.4pips |
17週目 | 64.8pips | 取引なし |
18週目 | 取引なし | ▲525.1pips |
19週目 | 取引なし | ▲732.5.9pips |
20週目 | ▲629.6pips | 取引なし |
21週目 | ▲300.0pips | ▲245.1pips |
22週目 | 取引なし | 116.0pips |
23週目 | ▲100.6pips | 取引なし |
合計 | 987.9pips | ▲791.2pips |
1番目のストラテジーはプラスですが、2番目のストラテジーはマイナスです。ってことは1番目のストラテジーを10kで稼働させた方が2つのストラテジーを各5kで稼働させるよりずっと儲かるのではないでしょうか?
これを検証するために直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)で検証してみましたが、不思議なことに2番目のストラテジーの方が圧倒的に稼いでいることが分かりました。
直近12週間の結果を見る限り、1番目のストラテジーを10kで運用した方がいいのですが、直近半年の検証結果を信じてもう少しこのままで様子を見ます。
[colored_box color=”light-red” corner=”r”]- 週間損益:▲400円(▲6.2pips)
- 累計損益:▲86,007円(▲1,612.7pips)
来週のストラテジー
週末のストラテジー入れ替えでは、Endeavour EX(NZD/USD)とAdaptiveSystem(AUD/USD)が抽出されました。
シストレ24通算運用実績
シストレ24を開始した2012年3月から2017年2月までの累計損益は約-81万円となっています。
序盤はThirdBrainFxの全盛期で利益が100万円を超えましたが、その後は低迷しています。シストレ24に加えてFXDDという海外FX会社も使いながらオリジナルのポートフォリオ(為替コヤジセレクション)で運用しましたが、持ち直すことはできませんでした。
その後、2016年9月からはフルオートでの運用を開始しています。
月間運用実績
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