【シストレ24】月間運用実績(-6.6万円)とフルオート設定[2017年1月]

シストレ24

為替コヤジの準メイン口座であるシストレ24の月間運用実績です。2017年1月は6.6万円の損失となりました。

フルオート設定も公開していますので不労所得に興味のある方は是非参考にしてみて下さい。

 月間運用実績サマリー

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2017年1月もbest invast label_2016フルオートで運用しました。

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入れ替え頻度:1週間に一度入れ替え
運用資金:20万円
取引額:5k
最大ストラテジー数:1個
期間・収益:直近6ヶ月の実現損益の高い方から採用
通貨ペア:すべて
ステータス:金の卵、一発、ベテラン、損小利大(And検索)

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フルオートのデフォルト27種類で最も収益率の高い金の卵トップ1実現T50との違いは、ステータスに一発、ベテラン、損小利大を加えていることと直近6ヶ月の実現損益を採用している点です。

こうすることで直近半年の収益率が金の卵トップ1実現T50の84%から167.6%に跳ね上がります(2016年9月16日時点)。

シストレ24については下記の記事をご覧下さい。

シストレ24(インヴァスト証券)とは?フルオートから攻略法まで徹底解説!
為替コヤジの準メイン口座であるシストレ24について便利ツールのMyシストレ24からストラテジーの自動入れ替え機能フルオートまで解説しています。さらにシストレ24の攻略法も紹介していますので是非参考にして下さい。

2017年1月は65,720円の損失となりました。

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月間運用実績ハイライト

【1月9日】best invast label_2016がコツコツと8連勝! [16週目]

シストレ24フルオート検証16週目(2017年1月2日~6日)の結果報告です。15週目は取引がありませんでしたが、16週目は微益ながら8連勝となりました。

ThirdBrainFx(EUR/JPY)とQuantum(NZD/JPY)で臨んだ15週目は全く取引がなく終わりました。

16週目はHighWindFx(GBP/JPY)Trandys WIDE(USD/JPY)が抽出され、Trandys WIDE(USD/JPY)が微益ながら8連勝を飾りました。

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週末段階でHighWindFx(GBP/JPY)が3つのポジションで約2,000円の評価益となっています。

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  • 週間損益:6,670円(133.4pips)
  • 累計損益:▲35,790円(▲702.2pips)
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best invast label_2016とは?

為替コヤジが選んでいるフルオートはbest invast label_2016です。

俺のフルオートのほとんどがカーブフィッティングされていて、この先も同じような成績を残すことは難しいと思いますが、best invast label_2016は設定がシンプルなのでどんな相場にも適応できそうです。

best-invast-label_2016

ちなみにユーザが実際に使っている俺のフルオートの選択比率は以下のようになっています(2016年12月15日現在)。やはりbest invast label_2016が一番選ばれているようです。

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来週のストラテジー

週末のストラテジー入れ替えでは、PipRancher(GBP/USD)TidalWave(GBP/JPY)が抽出されています。

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【1月14日】ついに元本回復!best invast label_2016が6万円の荒稼ぎ! [17週目]

シストレ24フルオート検証17週目(2017年1月9日~13日)の結果報告です。ついに元本回復しました。

先週からの持越しとなっていたHighWindFx(GBP/JPY)の3つのポジションが2万円×3の大型決済となり、先週から12連勝。ついに原本回復を達成しました!

フルオート決済履歴_20170114

TidalWave(GBP/JPY)は2つのポジションを取り、1つは決済され、もう1つは持ち越しとなっていますが、PipRancher(GBP/USD)は全く取引がなく終わりました。

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  • 週間損益:57,955円(1,159.1pips)
  • 累計損益:22,165円(456.9pips)
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来週のストラテジー

週末のストラテジー入れ替えでは、GoldenFx(GBP/USD)とHighWindFx(GBP/JPY)が抽出されました。HighWindFx(GBP/JPY)は1週おいて再び登場です。

フルオートストラテジー_20170114

【1月21日】GoldenFxが大ブレーキで再びマイ転 [18週目]

シストレ24フルオート検証18週目(2017年1月16日~20日)の結果報告です。わずか1週で再びマイ転です。

GoldenFx(GBP/USD)が1勝8敗の大ブレーキとなり、先週プラ転したと思ったら1週であっさりマイ転です。中々波に乗り切れませんね。

さらにGoldenFx(GBP/USD)は2ポジションを持ち越し、5,000円弱の評価損となっています。

フルオート決済履歴_20170121

best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。

今週大敗したGoldenFx(GBP/USD)は2番目に抽出されたストラテジーです。この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません

そこでbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。

1番目のストラテジー 2番目のストラテジー 
 11週目862.3pips143.6pips
 12週目▲50.6pips318.2pips
 13週目取引なし140.4pips
 14週目取引なし▲110.1pips
 15週目取引なし取引なし
 16週目1,141.6pips133.4pips
 17週目64.8pips取引なし
 18週目取引なし▲525.1pips
合計2018.1pips100.4pips

なんと1番目と2番目のストラテジーで20倍以上の差がつきました。ってことは1番目のストラテジーを10kで稼働させた方が2つのストラテジーを各5kで稼働させるよりずっと儲かるのではないでしょうか?

8週間では検証期間が短すぎるので別の記事でもっと長期間検証してみたいと思います。

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  • 週間損益:▲27,412円(▲477.8pips)
  • 累計損益:▲5,247円(▲20.9pips)
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来週のストラテジー

週末のストラテジー入れ替えでは、HighWindFx LITE(GBP/JPY)と2016年最強ストラテジーのMultiAgent(GBP/JPY) が抽出されました。2番目のストラテジーが利益をあげられるか、HighWindFx LITE(GBP/JPY)に注目です。

フルオートストラテジー_20170122

【1月22日】best invast label_2016の2番目のストラテジーの秘密

俺のフルオートの中で最も人気の高かったbest invast label_2016。為替コヤジも利用していますが、2ヶ月運用した時にある疑問が湧きました。

事の発端はフルオート検証18週目の記事です。best invast label_2016は2つのストラテジーで稼働するフルオートですが、2つ目のストラテジーは1つ目のストラテジーの推奨証拠金の額によって何が選ばれるか全く分かりません。

best invast label_2016は以下の抽出条件により2つのストラテジーを抽出します。

best-invast-label_2016

運用資金3,000万円、取引額500kの場合、推奨証拠金は60万円以下となります。このロジックが分からない方は先に『ちょっと複雑なシストレ24の『フルオート』の推奨証拠金タイプをわかりやすく解説 』をご覧下さい。

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2つのストラテジーで稼働する場合、推奨証拠金は2つのストラテジーを合わせて60万円以下になります。各30万円以下という意味ではありません。

best invast label_2016の場合、ステータス条件を満たしたストラテジーを直近1ヶ月の実現損益の高い順に選ぶので1つ目は好成績のストラテジーが選ばれるはずですが、2つ目は1つ目のストラテジーの推奨証拠金が高かった場合、かなり下位から選ばれることになります。

実際に今日のストラテジー入れ替えでは、MultiAgent(GBP/JPY)とHighWindFx LITE(GBP/JPY)が抽出されましたが、直近1ヶ月の実現損益の高い順で言うとMultiAgent(GBP/JPY)は1位、HighWindFx LITE(GBP/JPY)は86位となっています。

MultiAgent(GBP/JPY)の推奨証拠金は372,000円なのでまだましな方ですが、1つ目に推奨証拠金50万円のストラテジーが選ばれてしまうと2つ目は100位、200位とかなり下位のストラテジーが選ばれることになります。

そう考えると2つ目のストラテジーの成績は1つ目と比べて大きく劣るのではないかと考えられます。

best invast label_2016を8週間稼働させていますが、1つ目と2つ目のストラテジーの成績を実際に比べると圧倒的に1つ目のストラテジーがよくなっていました。

1番目のストラテジー 2番目のストラテジー 
 1週目862.3pips143.6pips
 2週目▲50.6pips318.2pips
 3週目取引なし140.4pips
 4週目取引なし▲110.1pips
 5週目取引なし取引なし
 6週目1,141.6pips133.4pips
 7週目64.8pips取引なし
 8週目取引なし▲525.1pips
合計2,018.1pips100.4pips

金額で言えば1番目のストラテジーは10万1,255円、2番目は1,498円なので各5kで2つのストラテジーを運用せずに、1番目のストラテジーだけを10kで運用していればわずか8週間で20万円以上稼ぐことができました。

直近6ヶ月で比較してみると意外な結果が

8週間では検証期間として短いのでフルオートの過去シミュレーションを使い、直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)を検証してみました。

1番目のストラテジー2番目のストラテジー
合計(pips)3,225.2pips5,903.3pips
合計(円)158,363円304,408円

意外にも1番目のストラテジーは2番目のストラテジーの半分程度しか稼げていないことが分かりました。

直近6ヶ月の間に荒稼ぎしたストラテジーが2番目に抽出されたせいでデータが乱れたのかとも思い、細かく見てみると2016年10月1日のストラテジー入れ替えで選ばれたThirdBrainFx(GBP/USD)が1週間で3,200pipsを荒稼ぎしていました。

これを除くと2番目のストラテジーの累計損益は2694.8pips、138,965円にまで下がります。しかし2番目のストラテジーは週平均100pips稼ぎ出していますのでThirdBrainFx(GBP/USD)の代わりのストラテジーが100pips稼いだと考えると1番目と2番目のストラテジーの差はわずか400pips程度しかありません。

さらに2016年9月3日のストラテジー入れ替えでは推奨証拠金の関係でストラテジーが一つしか選ばれていませんので実際の差はもっと少なくなると考えられます。

また実際にbest invast label_2016と同条件で1つ目のストラテジーだけを10kで運用するためには運用資金が60万円必要となりますので資金効率も大きく低下します。

まとめ

直近6ヶ月の検証の結果、best invast label_2016の2番目のストラテジーは1番目と比べて成績は若干劣るものの、資金効率を考慮すると2つのストラテジーを各5kで運用するのが望ましいと言えます。

【1月28日】今週も2番目のストラテジーが大敗でプラ転遠退く [19週目]

シストレ24フルオート検証19週目(2017年1月23日~27日)の結果報告です。今週も大敗に終わり、プラ転が遠退きました。

先週持ち越したGoldenFx(GBP/USD)の2ポジションがマイナス決済、さらにHighWindFx LITE(GBP/JPY)6連敗と散々な1週間でした。

最後にHighWindFx LITE(GBP/JPY)が3連勝で多少取り戻しましTが、トータル3万円弱の大敗となりました。

週末段階でHighWindFx LITE(GBP/JPY)が1ポジションで1,000円の評価損、MultiAgent(GBP/JPY) が4ポジションで1万円の評価益となっています。

フルオート決済履歴_20170128

best invast label_2016は直近1ヶ月の実現損益の高い順に2つのストラテジーを抽出していますが、この時、推奨証拠金が合計で60万円に収まるように2つのストラテジーを組み合わせます。
つまり2番目に選ばれるストラテジーは、1番目のストラテジーの推奨証拠金に大きく左右され、実現損益順位のかなり下位になる可能性があります。

今週大敗したGoldenFx(GBP/USD)とHighWindFx LITE(GBP/JPY)は2番目に抽出されたストラテジーです。この2番目のストラテジーで負けが続くようだと2つ目のストラテジーを稼働させる意味がありません

そこでbest invast label_2016を稼働させた11週目から1番目と2番目のストラテジーの損益(pips)をまとめてみたのが下の表です。

1番目のストラテジー 2番目のストラテジー 
 11週目862.3pips143.6pips
 12週目▲50.6pips318.2pips
 13週目取引なし140.4pips
 14週目取引なし▲110.1pips
 15週目取引なし取引なし
 16週目1,141.6pips133.4pips
 17週目64.8pips取引なし
 18週目取引なし▲525.1pips
 19週目取引なし▲631.9pips
合計2018.1pips▲531.5pips

とうとう2番目のストラテジーはマイ転しました。ってことは1番目のストラテジーを10kで稼働させた方が2つのストラテジーを各5kで稼働させるよりずっと儲かるのではないでしょうか?

これを検証するために直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)で検証してみましたが、不思議なことに2番目のストラテジーの方が圧倒的に稼いでいることが分かりました。

直近9週間の結果を見る限り、1番目のストラテジーを10kで運用した方がいいのですが、直近半年の検証結果を信じてもう少しこのままで様子を見ます。

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  • 週間損益:▲32,823円(▲631.9pips)
  • 累計損益:▲38,070円(▲652.8pips)
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来週のストラテジー

週末のストラテジー入れ替えでは、先週に引き続き、2016年最強ストラテジーのMultiAgent(GBP/JPY)とfxniuniu(NZD/USD)が抽出されました。

フルオートストラテジー_20170128

シストレ24通算運用実績

シストレ24を開始した2012年3月から2017年1月までの累計損益は約-79万円となっています。

序盤はThirdBrainFxの全盛期で利益が100万円を超えましたが、その後は低迷しています。シストレ24に加えてFXDDという海外FX会社も使いながらオリジナルのポートフォリオ(為替コヤジセレクション)で運用しましたが、持ち直すことはできませんでした。

その後、2016年9月からはフルオートでの運用を開始しています。

月間運用実績

2012年
実現損益
1月
2月
3月-44,633円
4月-50,205円
5月68,968円
6月55,325円
7月86,203円
8月136,619円
9月-671円
10月-85,484円
11月200,200円
12月-6,211円
合計360,101円
2013年
実現損益
1月450,989円
2月145,112円
3月29,861円
4月-267,450円
5月582,528円
6月-136,981円
7月-512,285円
8月-749,505円
9月-28,383円
10月-165,031円
11月-56,782円
12月-44,188円
合計-752,116円
2014年
実現損益
1月-46,352円
2月-175,786円
3月48,685円
4月-4,219円
5月-27,201円
6月100円
7月-264円
8月-22,367円
9月-61,545円
10月停止中
11月停止中
12月停止中
合計-290,045円
2015年
実現損益
1月停止中
2月停止中
3月停止中
4月停止中
5月停止中
6月停止中
7月停止中
8月停止中
9月停止中
10月停止中
11月停止中
12月停止中
合計0円
2016年
実現損益
1月停止中
2月停止中
3月停止中
4月停止中
5月停止中
6月停止中
7月停止中
8月停止中
9月7,668円
10月-99,161円
11月-9,197円
12月58,140円
合計-42,550円
2017年
実現損益
1月-65,720円
合計-65,720円

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