【シストレ24】月間運用実績(+0.8万円)とフルオート設定[2016年9月]

シストレ24

為替コヤジの準メイン口座であるシストレ24の月間運用実績です。2016年9月は0.8万円の不労所得を獲得しました。

フルオート設定も公開していますので不労所得に興味のある方は是非参考にしてみて下さい。

 月間運用実績サマリー

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トラリピを中心にトライオートFXループ・イフダンを稼働させていましたが、シストレ24に待望のフルオート機能が実装されたため、久しぶりにシストレ24を復活させました。
シストレ24を稼働させるのは2014年10月以来、ミラートレーダーとしてはFXDDの稼働を停止した2016年4月以来となります。

シストレ24については下記の記事をご覧下さい。

シストレ24(インヴァスト証券)とは?フルオートから攻略法まで徹底解説!
為替コヤジの準メイン口座であるシストレ24について便利ツールのMyシストレ24からストラテジーの自動入れ替え機能フルオートまで解説しています。さらにシストレ24の攻略法も紹介していますので是非参考にして下さい。

復帰初月は7,668円の利益となりました。

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月間運用実績ハイライト

【9月18日】シストレ24フルオートの検証開始!約2年ぶりのシストレ24

シストレ24のフルオートの検証を開始しました。為替コヤジが稼働させている自作フルオートを公開します。

これまではトラリピを中心にトライオートFXループ・イフダンを稼働させていましたが、ここにシストレ24を復活させました。
シストレ24を稼働させるのは2014年10月以来、ミラートレーダーとしてはFXDDの稼働を停止した2016年4月以来となります。

本当はフルオートを100万円で運用する予定でしたが、Brexitを乗り切るためにフルオート資金の100万円をトラリピに使ってしまったため、20万円からのスモールスタートとなります。

為替コヤジオリジナルフルオート

シストレ24のフルオートは27種類が提供されていますが、為替コヤジはオリジナルのフルオートで参戦します。

「シストレ24の『フルオート』 最強のストラテジー入れ替え条件はコレだ!」でも触れたように過去6ヶ月分のバックテストしかできないため、十分な検証ができませんが、以下のフルオートを自作しました。

ステータスをデフォルト27種(金の卵、損小利大、ベテラン、中堅、コツコツ)に限定せず、すべてのステータスで検証すると下記のフルオートの収益率が最も高くなりました。

赤字が先述の最強ストラテジー入れ替え条件との違いですが、こちらの設定のほうが7万円ほど利益が多くなります。

[colored_box color=”light-red” corner=”r”]

入れ替え頻度:1週間に一度入れ替え
運用資金:20万円
取引額:5k
最大ストラテジー数:1個
期間・収益:直近6ヶ月の実現損益の高い方から採用
通貨ペア:すべて
ステータス:金の卵、一発、ベテラン、損小利大(And検索)

[/colored_box]

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デフォルト27種の金の卵トップ1実現シリーズの収益率が80%前後であるのに対して為替コヤジオリジナルは収益率167.6%と2倍以上です。

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(クリックで拡大)

【参考】為替コヤジオリジナル検証結果

まずステータス以外は同じ条件でどのステータスの組み合わせが一番収益率が高いか検証してみましたが、金の卵+一発+損小利大+ベテランの全部乗せが最強でした。厳密に言えばベテランステータスはあってもなくても結果は一緒になります。

また金の卵+一発+損小利大+ベテランの全部乗せの中でも推奨証拠金を40万円以下にすると収益率だけでなく、実現損益も最も多くなります。

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 (クリックで拡大)

次に金の卵+一発+損小利大+ベテランの全部乗せで実現損益の期間を検証しましたが、直近6ヶ月の実現損益で絞り込むのが最も好成績となりました。

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(クリックで拡大)

次にストラテジー数を2つに増やして検証してみましたが、収益率どころか実現損益まで下がってしまいました。

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(クリックで拡大)

さらに入れ替え頻度や詳細設定までいじってみましたが、167.6%を超える設定はありませんでした。

フルオートを開始!

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(クリックで拡大します)

フルオートを稼働させると画面右上のフルオート名がグレーから赤または黄色になります。標準のフルオートを利用している場合は黄色、自作か標準のフルオートを改造したフルオートを利用している場合は赤となります。

なお、フルオートは稼働開始してもすぐにストラテジーが選ばれるわけではなく、ストラテジーの次回入れ替え日に初めて選ばれます

次回入れ替え日まで待ちきれないのであれば、フルオートが現在選択しているストラテジーを手動で「稼働中」にし、次の自動入れ替えを待つという方法もありますが、次回入れ替え日を待ちたいと思います。

【9月18日】初回入れ替えで選ばれたのは『Smart2(USD/CHF)』

フルオートを開始してから最初の土曜日が訪れました。ストラテジーの入れ替え頻度を1週間に1回にしているので早速ストラテジーの入れ替えが実施されました。

記念すべき最初のストラテジーはSmart2(USD/CHF)となりました。

ストラテジーの入れ替えはこんなメールで通知してくれます。

[colored_box color=”light-red” corner=”r”]

2016年09月17日
ポートフォリオの入れ替えを行いました。

[変更後ポートフォリオ] Smart2 USDCHF 5k

[変更前ポートフォリオ] –
[証拠金預託額] 200,000円
[評価損益] 0円
[必要証拠金] 0円
[有効証拠金] 200,000円
[現在推奨証拠金] 88,500円

[/colored_box]

『「シストレ24」ポートフォリオを入れ替えました』 という件名のメールが9時24分に届いていることからストラテジーの自動入れ替えは土曜日の朝に実施されるようです。

Smart2(USD/CHF)

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(クリックで拡大)

今年の1月前後のボラティリティが高い時期は一時的に伸び悩んでいましたが、直近半年の損益曲線は右肩上がりで安定感のある実績となっています。
直近12 ヶ月でも最大ドローダウンは▲644pips とリスクを抑えた運用を行っており、勝率も65%を超えており、なかなか期待できそうなストラテジーです。

為替コヤジオリジナルフルオート

為替コヤジオリジナルフルオートの設定は以下のようになっています。

[colored_box color=”light-red” corner=”r”]

入れ替え頻度:1週間に一度入れ替え
運用資金:20万円
取引額:5k
最大ストラテジー数:1個
期間・収益:直近6ヶ月の実現損益の高い方から採用
通貨ペア:すべて
ステータス:金の卵、一発、ベテラン、損小利大(And検索)

[/colored_box]

金の卵ストラテジーを直近6ヶ月の実現損益で並べてみると以下のようになります。

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(クリックで拡大)

MultiAgentは推奨証拠金が50万円を超えているので選択されず(推奨証拠金レベルについては「ちょっと複雑なシストレ24の『フルオート』の推奨証拠金タイプをわかりやすく解説 」をご覧下さい)、TidalWaveは一発ステータスがないので選択されず、全ての条件を満たすSmart2が選択されました。

【9月24日】Smart2(USD/CHF)は2連勝!2回目の入れ替えで早速違いが!?

シストレ24のフルオートの検証を開始して2回目の土曜日。ストラテジーの入れ替えが実施されました。

“ミラートレーダーあるある”じゃありませんが、好調なストラテジーを自分のポートフォリオに組み入れた途端に調子を落とし、負け始めるなんてことがよくありますが、フルオートが選んだSmart2(USD/CHF)は大丈夫でした。しっかりと2連勝で162.7pipsを稼いでくれました。

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建玉は若干のマイナスとなっています。フルオートではストラテジーの入れ替えが行われてもポジションは決済されず、ストラテジーのシグナルに従って決済される仕様となっています。

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2回目の入れ替えで選ばれたのはTidalWave(GBP/JPY)

ここで為替コヤジオリジナルをおさらいしておきましょう。為替コヤジオリジナルフルオートの設定は以下のようになっています。

デフォルト27種類で最も収益率の高い金の卵トップ1実現T50との違いは、ステータスに一発、ベテラン、損小利大を加えていることと直近6ヶ月の実現損益を採用している点です。

こうすることで収益率が金の卵トップ1実現T50の84%から167.6%に跳ね上がります。

[colored_box color=”light-red” corner=”r”]

入れ替え頻度:1週間に一度入れ替え
運用資金:20万円
取引額:5k
最大ストラテジー数:1個
期間・収益:直近6ヶ月の実現損益の高い方から採用
通貨ペア:すべて
ステータス:金の卵、一発、ベテラン、損小利大(And検索)

[/colored_box]

上記条件に従い、2回目のストラテジー入れ替えで選ばれたのはTidalWave(GBP/JPY)です。

金の卵トップ1実現T50は直近1ヶ月の実現損益の高い方から採用しているのでINGRAM(GBP/JPY)が選ばれており、2回目の入れ替えで早速為替コヤジオリジナルと差が出ました。

為替コヤジオリジナル VS 金の卵トップ1実現T50

今後は毎週、為替コヤジオリジナルと金の卵トップ1実現T50の成績を比較していきます。

為替コヤジオリジナル 金の卵トップ1実現T50 
Smart2(USD/CHF)162.7pipsSmart2(USD/CHF)162.7pips
TidalWave(GBP/JPY)???INGRAM(GBP/JPY)???
累計損益162.7pips累計損益162.7pips

【10月1日】為替コヤジオリジナルはTidalWave継続!金の卵トップ1実現T50で悲劇

シストレ24のフルオートの検証を開始して3回目の土曜日。ストラテジーの入れ替えが実施されました。

TidalWave(GBP/JPY)は5pipsの微勝ちですが、持越しポジションが1つあり、67.5pipsの評価損となっています。
またSmart2(USD/CHF)の持越しポジションが-20pipsで決済され、160.7pipsで確定しました。

3回目の入れ替えもTidalWave(GBP/JPY)継続

ここで為替コヤジオリジナルをおさらいしておきましょう。為替コヤジオリジナルフルオートの設定は以下のようになっています。

デフォルト27種類で最も収益率の高い金の卵トップ1実現T50との違いは、ステータスに一発、ベテラン、損小利大を加えていることと直近6ヶ月の実現損益を採用している点です。

こうすることで収益率が金の卵トップ1実現T50の84%から167.6%に跳ね上がります。

[colored_box color=”light-red” corner=”r”]

入れ替え頻度:1週間に一度入れ替え
運用資金:20万円
取引額:5k
最大ストラテジー数:1個
期間・収益:直近6ヶ月の実現損益の高い方から採用
通貨ペア:すべて
ステータス:金の卵、一発、ベテラン、損小利大(And検索)

[/colored_box]

上記条件に従い、3回目のストラテジー入れ替えで選ばれたのは先週に引き続いてTidalWave(GBP/JPY)です。

金の卵トップ1実現T50は、直近1ヶ月の実現損益の高い方から採用しているのでMAX(GBP/JPY)が選ばれており、3回目の入れ替えでも為替コヤジオリジナルと別のストラテジーとなりました。

為替コヤジオリジナル VS 金の卵トップ1実現T50

為替コヤジオリジナルと金の卵トップ1実現T50の成績を比較していますが、金の卵トップ1実現T50で悲劇が起こりました。

2回目のストラテジー入れ替えで選ばれたINGRAM(GBP/JPY)が何と11連敗で-1,200pipsを記録してしまいました!

為替コヤジオリジナル 金の卵トップ1実現T50 
Smart2(USD/CHF)160.7pipsSmart2(USD/CHF)160.7pips
TidalWave(GBP/JPY)5.0pipsINGRAM(GBP/JPY)-1,220.7pips
TidalWave(GBP/JPY)???MAX(GBP/JPY)???
累計損益165.7pips累計損益-1,060.0pips

シストレ24通算運用実績

シストレ24を開始した2012年3月から2016年9月までの累計損益は約-67万円となっています。

序盤はThirdBrainFxの全盛期で利益が100万円を超えましたが、その後は低迷しています。シストレ24に加えてFXDDという海外FX会社も使いながらオリジナルのポートフォリオ(為替コヤジセレクション)で運用しましたが、持ち直すことはできませんでした。

月間運用実績

2012年
実現損益
1月
2月
3月-44,633円
4月-50,205円
5月68,968円
6月55,325円
7月86,203円
8月136,619円
9月-671円
10月-85,484円
11月200,200円
12月-6,211円
合計360,101円
2013年
実現損益
1月450,989円
2月145,112円
3月29,861円
4月-267,450円
5月582,528円
6月-136,981円
7月-512,285円
8月-749,505円
9月-28,383円
10月-165,031円
11月-56,782円
12月-44,188円
合計-752,116円
2014年
実現損益
1月-46,352円
2月-175,786円
3月48,685円
4月-4,219円
5月-27,201円
6月100円
7月-264円
8月-22,367円
9月-61,545円
10月停止中
11月停止中
12月停止中
合計-290,045円
2015年
実現損益
1月停止中
2月停止中
3月停止中
4月停止中
5月停止中
6月停止中
7月停止中
8月停止中
9月停止中
10月停止中
11月停止中
12月停止中
合計0円
2016年
実現損益
1月停止中
2月停止中
3月停止中
4月停止中
5月停止中
6月停止中
7月停止中
8月停止中
9月7,668円
合計7,668円

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