【シストレ24】初代MalomaとMaloma2を徹底比較!!

シストレ24

Maloma(EUR/USD)が調子を取り戻しているようなので約2ヶ月振りにポートフォリオに復帰させました。
Malomaの最近の稼動状況を調べている際にMaloma2というストラテジーを発見しました。

初代MalomaとMaloma2を徹底比較!

Maloma2は今年の2月8日から稼動を開始しており、Malomaと同じく、USD/CHFEUR/USDGBP/USDの3通貨に対応しています。

両者の違いを探るべくストラテジーの説明を読みましたが、いずれも同じ記載で ここに違いは見受けられません。

本ストラテジーは、33本のローソク足の移動平均線をトレードの決定に使用しています。価格が移動平均線をクロスしたした場合、買いポジションまたは売りポジションを取ります。
マーケットのボラティリティが増加した場合、ストラテジーは修正され、マーケットの振る舞いに応じて最適化されます。
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を併用したストラテジーであり、ファンダメンタルズ情報はテクニカル分析に基づくシグナルを修正する場合があります。

そこで過去90日の稼動実績を各通貨ごとに比較してみることにしました(5月30日現在)。

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  1. USD/CHF
  2. EUR/USD
  3. GBP/USD
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1. Maloma(USD/CHF)の比較

まずはUSD/CHFから比較します。

Maloma(USD/CHF)の収益曲線
Maloma(USDCHF)_20120530

Maloma2(USD/CHF)の収益曲線
Maloma2(USDCHF)_20120530
 

収益曲線を見る限り、いずれもここ1ヶ月は調子を上げていますが、ドローダウンの時期などから 判断すると両者は全く別物と見ていいようです。

統計情報

指標MalomaMaloma2
T-Score8.19
総取引回数5824
Pips合計927.1434.8
勝率(%)96.5591.67
最大ドローダウン-402.00-208.90
最大ポジション24
プロフィットファクター3.313.07
平均取引時間76:39:3653:28:29
平均損益(Pips)15.9818.12
平均利益(Pips)23.3729.26
平均損失(Pips)-201.00-104.45
最大利益(Pips)53.90107.00
最大損失(Pips)-206.10-156.70

統計情報を比較すると少し特徴が見えてきます。
Maloma2は最大ポジション4であるにもかかわらず、総取引回数は最大ポジション2のMalomaの約半分しかありません。
つまりMaloma2はMalomaに比べて注文シグナル発動の条件が厳しくなっていると推測できます。
その結果、Maloma2は最大ドローダウンや平均利益等から分かるように1回1回の取引の 質が高くなっているということができます。

とはいいながら取引の質に圧倒的な違いを見せつけるには至っておらず、結局のところ、総取引回数の差がそのままPips合計の差に反映されてしまっています。

優劣を付けるとすれば現時点では、取引の質の差を取引の回数で補う初代Malomaに 分があると言えるのではないでしょうか?

2. Maloma(EUR/USD)の比較

続いてEUR/USDを比較します。

まずストラテジーの説明は前回同様に初代Maloma(EUR/USD)、Maloma2(EUR/USD)ともに同じ記載となっています。

またMaloma2(EUR/USD)の稼動開始日はMaloma2(USD/CHF)と同じ2月8日です。

それでは過去90日の稼動実績を比較してみましょう(5月31日現在)。

Maloma(EUR/USD)の収益曲線
Maloma(EURUSD)_20120531

Maloma2(EUR/USD)の収益曲線
Maloma2(EURUSD)_20120531

収益曲線を見る限り、USD/CHFほどではありませんが、やはりドローダウンの時期などから 判断すると両者は全く別物と見ていいようです。

統計情報

指標MalomaMaloma2
T-Score7.74
総取引回数6625
Pips合計1562.9768.9
勝率(%)90.9192.00
最大ドローダウン-656.80-153.40
最大ポジション24
プロフィットファクター2.283.52
平均取引時間55:25:5549:55:10
平均損益(Pips)23.6830.76
平均利益(Pips)46.4746.67
平均損失(Pips)-204.25-152.30
最大利益(Pips)237.90159.40
最大損失(Pips)-208.30-153.40

統計情報はUSD/CHFの比較とよく似ています。Maloma2は取引回数は少ないですが、1回1回の取引の質が高くなっています。

ただ結局のところ、USD/SHFと同じでEUR/USDも取引の質の差を取引の回数で補う
初代Malomaに分がある
という、つまらない結論になってしまいました。

結果はほぼ見えていますが、最後に念のためGBP/USDについて比較したいと思います。

3. Maloma(GBP/USD)の比較

最後にGBP/USDを比較します。

まずストラテジーの説明は前回同様に初代Maloma(GBP/USD)、Maloma2(GBP/USD)ともに同じ記載となっています。

またMaloma2(GBP/USD)の稼動開始日はこれまでと同様2月8日です。

それでは過去90日の稼動実績を比較してみましょう(5月31日現在)。

Maloma(GBP/USD)の収益曲線
Maloma(GBPUSD)_20120531

Maloma2(GBP/USD)の収益曲線
Maloma2(GBPUSD)_20120531
 

収益曲線を見て分かるのは、まぁ、酷いということです。

統計情報

指標MalomaMaloma2
T-Score6.45
総取引回数5723
Pips合計406.756.6
勝率(%)87.7278.26
最大ドローダウン-1152.80-702.20
最大ポジション24
プロフィットファクター1.291.07
平均取引時間58:47:5261:13:23
平均損益(Pips)7.142.46
平均利益(Pips)36.3045.31
平均損失(Pips)-201.21-151.80
最大利益(Pips)133.40141.20
最大損失(Pips)-204.20-156.10

検証期間が悪かったせいなのか判断に悩むところですが、Maloma2(GBP/USD)は取引回数は少ない上に取引の質もよくありません。

これまで3回に亘り、新旧Malomaの比較検証をして来ましたが、ストラテジーにMalomaを加えるなら初代Malomaを選べ、という結論で締めたいと思います。

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