3ヶ月で結果を出す新しいトラリピ戦略『トラリピプロモデル』とは?

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長期運用が基本のトラリピから3ヶ月という短期で結果を出す『トラリピ プロモデル』がリリースされました。

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トラリピ プロモデルとは?

当ブログでも何度も繰り返していますが、トラリピは年単位の長期運用が基本となっていますが、「トラリピをもっとアクティブに使いたい」という要望に応える形で誕生した短中期スタンスのトラリピの運用プランが『トラリピ プロモデル』です。

トラリピについては『【初心者ガイド】トラリピ [マネースクエア]』をご覧下さい。

トラリピ プロモデルの戦略

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トラリピプロモデルでは原則3ヵ月という期間を想定しながら、独自の分析ノウハウによって最適と推察されるトラリピの想定レンジやセッティング(設定条件)を算出、売りと買いで2つずつ(図①~④)、計4つのトラリピを仕掛けます。

基本方針として3ヵ月ごとにポジションをすべて決済してトラリピプロモデルの設定を変更することを前提としています。

たとえば、3月から始めたトラリピは(3ヵ月後の)5月末に評価損益の如何を問わずすべて決済し、翌6月からはそのとき提示されるトラリピプロモデルの設定を新たに仕掛ける、というイメージです。

トラリピプロモデルの入れ替えは3ヶ月ごとに行う必要がありますが、トラリピプロモデル毎月提供されるのでいつでも好きなタイミングで開始することができます。

トラリピで効果を上げるためには、行ったり来たりする値動き(レンジ相場)の期間がある程度必要なこと、オプション市場の3ヵ月物で比較的安定的な出来高を見込めること、オプション市場の平均残存期間など、様々な項目を総合的に勘案した結果、3ヵ月という期間に設定されています

トラリピプロモデルの特徴をもう少し詳しく見ていきましょう。

ポイント1:通貨オプション市場の動向からレンジとタイミングを推計

オプションの価格であるプレミアムは、コール(買う権利)とプット(売る権利)で条件が等しい場合、理論上は同額となるはずです。

しかし実際のオプション市場ではプレミアムが同額となることはまれであり、多くの場合、それぞれのプレミアムに乖離(価格差)が生じます。この乖離のことを「リスクリバーサル」と呼びます。コールかプット、いずれかのオプションに需要が集中するほど、リスクリバーサルの値は大きくなります。

そのようにリスクリバーサルはオプションの需給バランスを表す指標であり、市場参加者の相場観のコンセンサスとして捉えることができます。

リスクリバーサルが中立的な局面においては、市場全体の相場観が中立的、つまりトラリピ向きのレンジ相場 であると考えることができます。

一方、需給や市場参加者の相場観に強い偏りが発生し、リスクリバーサルの値が上下どちらかに著しく推移した場合は、市場全体が強いトレンドやリスクを認識していると考えることができます。

ポイント2:トラリピ ハーフ&ハーフで資金効率を向上

トラリピ ハーフ&ハーフとは、仕掛けるレンジ(範囲)の上半分に売りトラリピ、下半分に買いトラリピを仕掛ける方法です。

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トラリピでは、同一通貨ペアで売りと買いの双方を発注した場合、証拠金必要額は売りと買いのいずれか一方(金額の高いほう)しかかからないという仕組みがあります。

また売りと買い双方の発注本数が半分になったことなどから、仕掛けた範囲内の評価損を大きく削減する効果も期待できます。

ポイント3:ストップロスで損失リスクを限定

トラリピに代表されるリピート系発注既往(連続発注機能)はスロップロスを設定せずに評価損を抱えながら長期運用するのが鉄板です。

しかしトラリピプロモデルはリスクを取りながらもなるべく短い期間での収益性を求めるのが特徴ですので売り買いそれぞれにストップロスを設定します

トラリピプロモデルのバックテスト結果

トラリピプロモデルを1年間運用した場合、どのくらいの利益をあげることができるのでしょうか?過去1年のバックテスト結果は下記の通りです。

  • 投資額:200万円
  • 損失許容割合:30%
  • 運用期間:2016年3月1日~2017年2月28(1年間)

ユーロ/米ドル

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 注文成立回数  1,652回
 利益確定金額合計  823,371円
 スワップ合計  -41,789円
 3ヵ月ごと全決済時の損益合計  -475,976円
 利益の合計  305,606円
 投資額に対する利益の割合  15.2%

豪ドル/米ドル

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注文成立回数 983回
利益確定金額合計 506,495円
スワップ合計 -30,254円
3ヵ月ごと全決済時の損益合計 -49,219円
利益の合計 427,022円
投資額に対する利益の割合 21.3%

トラリピプロモデルに必要な資金

トラリピプロモデルはトラリピ口座を持っていなければ見ることができませんが、運用資金200万円で1本2,000通貨での設定となっています。

したがって1本1,000通貨にすれば同じコンセプトを維持したまま、100万円で運用することができます。

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