ストラテジーの良し悪しはどこで見る?FX自動売買のストラテジー評価基準

20721292_s

ミラートレーダー選択型システムトレードの成否はストラテジー(売買プログラム)の良し悪しで決まります。ここではFX自動売買のストラテジー(売買プログラム)の良し悪しを見る評価基準について解説しています。

FX自動売買のストラテジー評価基準

稼働期間

重要度

ストラテジーが稼働している期間を示します。ストラテジーを評価する上で、ある程度稼働期間がないと判断することができません。たまたまなのか、実力なのかを判断するためには稼働期間が長ければ長いほど明確になります。

ペイオフレシオ

重要度

一定期間の売買における、「平均利益を平均損失で割った数値」のことを言います。例えば平均利益が100pipsで平均損失が50pipsの場合、ペイオフレシオは2.0となります。

ただしペイオフレシオは勝率とセットで考える必要があります。下表はペイオフレシオ2.0のストラテジーAと0.5のストラテジーBの比較ですが、勝率を考慮するとペイオフレシオの低いストラテジーBのほうが優秀と言えます。

このようにペイオフレシオ単体でストラテジーの優劣を判断するのは難しく、勝率とセットで考えることでストラテジーの性質を理解するのに役立ちます(コツコツ利益を積み上げるタイプや勝率は低いが大きな利食いがあるタイプなど)。

  ストラテジーA ストラテジーB
平均利益 100pips 50pips
平均損失 50pips 100pips
ペイオフレシオ
(平均利益÷平均損失)
2.0 0.5
勝率 30%(3勝7敗) 80%(8勝3敗)
損益(pips) -50 +100

損益(pips)

重要度

指定した期間内の累計損益をpipsで表記したものです。「pips」はFX取引において使用される単位で、異なる通貨単位を共通の単位で表すことができますが、1pipあたりの損益金額が通貨ペアによって異なるので注意が必要です。

取引回数

重要度

指定した期間内における累計取引回数です。「新規建て+決済」(1往復)で、1取引と数えます。

ストラテジーを評価する上で、ある程度取引回数がないと判断することができません。たまたまなのか、実力なのかを判断するためには取引回数が多ければ多いほど明確になります。

勝率

重要度

一定期間の取引回数に対する実現益の回数を割合で表しています。勝率が高くても利小損大になっていては意味がないため、色々な項目と合わせてチェックする必要があります。

最大ドローダウン

重要度

指定した期間内の、最大累積pipsから最低累積pipsの差(最大損失額)を表記したものです。
「このストラテジーは以前にこれぐらいの最大ドローダウンの経験があるから、もしかしたらこの先も同様のことがあるかもしれないので証拠金を多めに入れておこう」などリスク管理の参考として使うことが多い指標です。

〔例〕 下記ストラテジーの最大ドローダウンは、「-1033.50」でした。
A地点:最大累積pips(+2033.3pips)- B地点:最低累積pips(+999.8pips)
=最大ドローダウン(-1033.5)となります。
A地点からB地点までこのストラテジーを選択していた人は、-1033.5pipsの損失が発生しました。
201203250035596cb

プロフィットファクター

重要度

一定期間の売買における、「実現益の合計を実現損失の合計で割った数値」のことを言います(勝率100%の場合はゼロ)。

1以上であれば、実現損失の合計よりも実現益が多く、そのストラテジーは利益を出していると言えます。
トータルで考えたとき、実現益は大きいが実現損も多いストラテジーよりも、実現益が大きく実現損が小さいストラテジーの方が安心です。
プロフィットファクターの数値が大きいほど、小さい実現損で大きな実現益を得たストラテジーと言えます。

  ストラテジーA ストラテジーB
実現益 4,000pips 1,200pips
実現損 3,000pips 200pips
プロフィットファクター
(実現益÷実現損)
1.33 6
プロフィットファクタ-から見るストラテジーのイメージ 大きな傷を負いながらも大きな獲物を得る 損失は少なく、効率的な利益を積み上げる

リスクリターン率

重要度

累積損益(pips)を最大ドローダウンで割った数値のことです。
リスクリターン率は、どの程度のリスク(最大ドローダウン)がある中で得られたリターン(累積損益)なのかを示す指標です。
1を下回るストラテジーはリスクが大きい割にはあまり利益を出さないという判断ができるため、「1」以上のストラテジーを選択することをお勧めいたします。

リスクリターン率が高いものは、大きなドローダウンを経験しないで利益を得ることができ、リスクリターン率が小さいものは、実現益を得るために期間中に大きな損失が発生している、と見ることができます(勝率100%の場合はゼロ)。

〔例〕 下記ストラテジーのリスクリターン率は、「1.6倍」でした。
C地点:実現益(1695.8pips)÷最大ドローダウン(-1033.5pips)=1.6

20120325003559471

T-Score

重要度

T-ScoreはMirror Traderの開発元であるTradency社が売買結果を元に独自に評価している値です。
値は最大10となり、取引回数が50回以上のストラテジーに表示されていますが、算出方法は非公開となっていますので全く考慮する必要はありません

為替コヤジが使用しているFX自動売買サービス

 トラリピ [マネースクウェア・ジャパン]
メインで使用しているリピート系注文。高コストだが、サービスの使い勝手はピカイチ。FX初心者向け情報が豊富で月イチで開催される100万ドルセミナーは必見。

 シストレ24 [インヴァスト証券]
完全自動売買が可能なミラートレーダー。ハイリスク・ハイリターンだが、年間収益率300%も狙えるフルオートは魅力十分。

 トライオートFX [インヴァスト証券]
変幻自在の設定型システムトレード。これさえあればどんな自動売買も可能。手堅く年間収益率30%超も可能なレンジフォーカスは初心者に最適。

 ループ・イフダン [アイネット証券]
取引手数料無料で高スワップのリピート系注文。情報コンテンツに乏しいが、コストを抑えて手軽に自動売買したいFX中級者向き。

最新FX自動売買 オススメランキング! [2016年夏版]

 トラリピ [マネースクウェア・ジャパン]
元祖リピート系発注機能
2007年サービス開始の元祖リピート系発注機能。FX初心者にも分かりやすい仕組みが受け、預かり資産は60ヶ月連続増加中。
高金利通貨のランド円、トルコリラ円の取り扱いもあり、為替コヤジのオススメ第1位です。
一度に得られる利益は小さいながらもローリスクでコツコツ利益を積み上げることが可能です。
総合 取引ツール コスト スワップ
25.5/30点 5.0/5点 3.0/5点 4.0/5点
スマホ 通貨ペア 情報
4.5/5点 4.0/5点 5.0/5点
 シストレ24 [インヴァスト証券]
情報量とストラテジー数で他を圧倒
ミラートレーダーをやるなら必ず登録しておきたいシストレ24。
シストレ24でしか使えないストラテジーを大量に搭載し、シストレ最強ツール「Myシストレ24」や勝者の法則などストラテジー選びに欠かせない情報が満載。
さらに上級者はジョイントレード、エクストラトレードで利益をアップさせることもできます。
総合 取引ツール コスト スワップ
25.0/30点 5.0/5点 3.0/5点 3.0/5点
スマホ 通貨ペア 情報
5.0/5点 4.0/5点 5.0/5点
 トライオートFX [インヴァスト証券]
仕掛けランキングの登場で一気に使い勝手が向上
リリース当初は裁量色が強く、FX自動売買向きではありませんでしたが、複数のAP注文がパッケージ化されたクイック仕掛けの充実に伴い、使い勝手が大幅に上昇。
特に仕掛けランキングはステータスアイコンを参考にしながら仕掛けが選びやすくなっています。
裁量注文、AP注文、仕掛けが揃い、初級者から上級者まで満足できます。
総合 取引ツール コスト スワップ
24.5/30点 3.5/5点 5.0/5点 3.5/5点
スマホ 通貨ペア 情報
4.0/5点 3.5/5点 5.0/5点
 iサイクル注文 [外為オンライン]
外国為替証拠金取引の外為オンライン口座開設申込利用者の76%がプラスのリピート系発注機能 43万口座を誇る外為オンラインが満を持してリリースしたiサイクル注文。後発組ながら従来のリピート系発注機能をよく分析しており、最初に設定した変動幅が相場の上昇下落に合わせて自動追従し、自動発注を繰り返してくれます。
口座開設から取引までスマホ1本で完結できる手軽さが人気で利用者の76%が利益を上げています。
総合 取引ツール コスト スワップ
23.5/30点 4.5/5点 4.0/5点 3.5/5点
スマホ 通貨ペア 情報
4.0/5点 4.0/5点 3.5/5点
 トラッキングトレード [FXトレーディングシステムズ]
本家を超える低コスト
FXトレーディングシステムズのFXブロードネットから新登場の相場追尾型リピート系発注機能。
外為オンラインのライセンス供与を受けており、「iサイクル注文」と同じシステムながら多くの通貨ペアでスプレッド、スワップともに本家を上回っています。
豪華なキャッシュバックキャンペーンも注目です。
総合 取引ツール コスト スワップ
23.0/30点 4.0/5点 4.0/5点 3.5/5点
スマホ 通貨ペア 情報
4.0/5点 4.0/5点 3.5/5点

※評価指標については「FX自動売買オススメランキングの評価指標」をご覧下さい

コメントを残す