シストレ24の『フルオート』 最強のストラテジー入れ替え条件はコレだ!

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    ついにシストレ24のフルオートがリリースされました。リリース時には27種類のフルオートが用意されており、選ぶだけでフルオートを始めることもできますが、27種類よりももっと収益率の高いフルオートの設定はないか検証してみたいと思います。

    フルオートの初期設定は27種類

    シストレ24のフルオートのストラテジー入れ替え条件は27パターン用意されています。27パターンのいずれかを選択するだけでフルオートを開始することができます。

    なお、本記事は『ストラテジーの入れ替えも完全自動化!シストレ24の『フルオート』とは? 』を先にご覧いただいてからご覧下さい。

    ストラテジーの入れ替え条件は『入れ替え頻度+運用資金額+ストラテジー選択条件』の3つで決まります。初期の27種類はどのような入れ替え条件になっているか確認しましょう。

    入れ替え頻度

    まず一つ目の入れ替え頻度は全て1週間に1回土曜日に入れ替えが行われるようになっています。

    運用資金額

    二つ目の運用資金額は100万円から200万円と高額になっています。後述しますが、これは取引額が1万通貨~2万5,000通貨と大きくなっているためです。自分でカスタマイズすれば最少取引額の5,000通貨で運用することもできます

    ストラテジー選択条件

    三つ目のストラテジー選択条件は少し複雑で、「ステータス+ストラテジー数+選び順+推奨証拠金Type」の4つで決まります。

    ステータス

    まずステータスは金の卵損小利大ベテランコツコツ中堅の5種類が用意されていますが、それぞれの内容を確認しておきましょう。

    ステータス 内容
    金の卵 更新日時点の過去1ヶ月間、過去3ヶ月間、過去6ヶ月間、過去1年間の累積損益が常に過去を上回っているストラテジーに金の卵マークがつきます。
    最低でも半年以上の期間で安定した利益を上げているストラテジーです。
    ある程度中長期に渡って安定した収益を出しているストラテジーを探す際に役立ちます。
    損小利大 「平均利益」が「平均損失」の1.5倍のストラテジーに損小利大マークがつきます。
    ペイオフレイシオが高く、勝率が50%以下でも累積損益はプラスとなるストラテジーを探す際に役立ちます。
    ※過去1年間のデータで比較しています
    ※取引回数10回未満のストラテジーを除く
    ※損失が出ていないストラテジーを除く
    ベテラン シストレ24(MirrorTrader)に搭載されてから2年以上のため、トラックレコードの期間として比較的長期間のデータを確保できているストラテジーにベテランマークがつきます。
    取引の信頼性を重視したストラテジーを探す際に役立ちます。
    ※搭載日が早くても、実質的な取引開始日が遅いストラテジーもあります
    コツコツ 全ストラテジーの「①取引回数」「②平均利益」の平均に対して、①取引回数が120%以上、②平均利益が100%未満のストラテジーにコツコツマークがつきます。
    利益確定を早めに行い、積極的に取引をするストラテジーを探す際に役立ちます。
    ※収益率ランキングに掲載しているデータの平均値を100%として計算しています
    ※過去6カ月間のデータで比較しています
    中堅 シストレ24(MirrorTrader)に搭載されてから6ヶ月以上2年未満のストラテジーに中堅マークがつきます。
    ある程度の取引期間を経てそれなりの経験を積んだストラテジーを探す際に役立ちます。
    ※搭載日が早くても、実質的な取引開始日が遅いストラテジーもあります

    ストラテジー数

    ストラテジー数は1個か2個となっています。これは『ストラテジーの入れ替えも完全自動化!シストレ24の『フルオート』とは? 』で説明した通り、フルオートは「強いストラテジーを選択し続けることができれば、わざわざ足を引っ張る可能性のあるストラテジーを無理に入れる必要がない」という考えに基づいているためです。

    選び順

    選び順は、全て直近1ヶ月の実現損益の上位からストラテジーを選ぶ仕様となっています。

    推奨証拠金タイプ

    最後の推奨証拠金タイプが少しややこしく、40万円以下から100万円以下まであります。

    まず推奨証拠金とは下記①②のいずれか大きい方を採用しています。

    ① (必要証拠金 × 最大ポジション数) + 過去3ヶ月の最大ドローダウン
    ②5万円

    推奨証拠金は1万通貨(10k)あたりの金額となりますので、取引額を2倍(20k)にした場合は、推奨証拠金も2倍となります。

    フルオートの推奨証拠金タイプは運用資金額、ストラテジー数、取引額から決まっているようです。

    運用資金額 ストラテジー数 取引額 推奨証拠金タイプ
     100万円  1 25k 40万円
     100万円  1 20k 50万円
     150万円 1 25k 60万円
     150万円 2 25k 60万円
     200万円 2 25k 80万円
     100万円  2 10k 100万円

    ここで注意したいのがストラテジー数が2の場合です。推奨証拠金タイプ60万円の場合、ストラテジーを直近1ヶ月の実現損益の上位から2つのストラテジーを選びますが、それぞれのストラテジーの推奨証拠金が30万円以下となるのではなく、2つのストラテジーの単純な合算になるという点です。

    例えば推奨証拠金タイプ100万円(2ストラテジー)の場合を考えてみましょう。

    ストラテジーA 推奨証拠金20万円
    ストラテジーB 推奨証拠金80万円
    ストラテジーC 推奨証拠金50万円

    この場合、推奨証拠金は単純な合算となるため、ストラテジーAとBが選ばれます。ストラテジーBはかなりドローダウンの大きいストラテジーであることが推測されるので注意が必要です。

    なお、フルオートを自作する場合には、詳細設定で推奨証拠金に制限をかけることができます。

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    フルオートの初期ラインナップ

    シストレ24のフルオートの初期ラインナップを一覧にすると以下のようになります。

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    最も儲かるフルオートはやはり金の卵

    シストレ24のフルオートは過去1年間の成績を見ることができます。早速、27種類のフルオートの収益率を見てみましょう。

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    9月11日現在、27パターンのうち、過去1年間でプラスとなっているものは20パターンあります。

    さらに金の卵、損小利大、ベテランストラテジーは全てプラスとなっていて、金の卵の中には1年で資金が倍増しているものもあります。

    このように27パターンの中から選択してフルオートを運用するのであれば、金の卵トップ1実現T50が最も儲かるということになります。

    フルオートをカスタマイズして最強フルオートを自作する

    シストレ24のフルオートは27種類の初期設定から選ぶだけでなく、初期設定をカスタマイズすることも完全オリジナルのフルオートを自作することもできます。

    そこで標準の27種類よりも収益率の高いストラテジー入れ替え条件を自作したいと思いますが、まずは動画でフルオートの自作の仕方を確認しましょう。

    入れ替え頻度

    シストレ24のフルオートは「より積極的に常にベストなストラテジーに自動的に入れ換えていく」ということがポイントです。ダメだから入れ換えるのではなく、「より良いストラテジーが存在するから入れ換える」考え方です。

    そのため、最強フルオートの入れ替え頻度も最短の1週間に1回入れ替える設定とします。入れ替えを行うタイミングでベストなストラテジーが先週と同じであれば入れ替えは行われず、そのまま継続となりますので最短の1週間に1回で問題ないでしょう。

    運用資金額

    運用資金額は最少取引単位の5,000通貨で運用できる金額とします。検証が進み、より確実性が得られた時点で運用資金を増やしていきます。

    ストラテジー選択条件

    最も影響がでるのがこのストラテジー選択条件です。前述の通り、ストラテジー選択条件は「ステータス+ストラテジー数+選び順+推奨証拠金Type」の4つで決まります。

    ステータス

    まずステータスについては、初期27パターンから金の卵ステータスが最強であることが分かっていますので金の卵ステータスを軸に他のステータスを加えていきます

    加えるステータスは初期27パターンでも好成績を収めていた損小利大ベテランです。

    ストラテジー数

    ストラテジー数は初期27パターンでは、最大2つとなっていますが、3つ以上に増やすと本当に収益率が下がるのか検証してみます。

    なお、稼働できるストラテジー数は運用資金額に応じて制限があります。5kなら15万円で1個稼働させることができます

    運用資金15万円 ストラテジー1個(5k)まで
    ~運用資金30万円 ストラテジー2個(各5k)まで
    ~運用資金45万円 ストラテジー3個(各5k)まで
    ~運用資金60万円 ストラテジー4個(各5k)まで
    ~運用資金75万円 ストラテジー5個(各5k)まで

    選び順

    選び順は初期27パターンでは、直近1ヶ月の実現損益の上位からストラテジーを選んでいます。

    フルオートを自作する場合には実現損益と収益率が選べ、さらに期間も直近1ヶ月だけでなく、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、稼働以来と4パターンから選べます。

    ただし、収益率は推奨証拠金に対する総損益の割合なので、まだ稼働期間が短く、ドローダウンを経験していないストラテジーは推奨証拠金が安く、自ずと収益率も高くなってしまい、で参考になりませんでした。

    またストラテジーの入れ替え頻度を1週間に1回にしているため、直近数ヶ月以上の実現損益を見ても意味がなく、最短の直近1ヶ月で並べる方が強いストラテジーを抽出することができました。

    従いまして並び順は直近1ヶ月の実現損益の上位からストラテジーを選ぶこととします。

    最強フルオートは『金の卵+損小利大+ベテラン』だった

    下の表は過去半年間の収益率です。わずか半年で運用資金が2倍になるフルオートが7つもありました。黄色背景は同じ運用資金、ストラテジー数で最も収益率が高くなる設定です。

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    まず、ストラテジーは金の卵だけではなく、さらに損小利大、ベテラン、あるいは両方で絞り込んだ方が収益率が上がる傾向にあることが分かりました。

    またストラテジー数を増やしても収益率は上がらず、3つが限界と言えそうです。4つ以上で収益率が100%を超えるフルオートはありませんでした。
    利益を増やすためにはストラテジーを増やすのではなく、1ストラテジー当たりの取引額を増やす方が効果的です。

    バックテストは過去6ヶ月しか対応していないため、十分な検証とは言えませんが、現段階の最強フルオートはこのようになります。

    入れ替え頻度:1週間に一度入れ替え
    運用資金:20万円
    取引額:5k
    最大ストラテジー数:1個
    期間・収益:直近1ヶ月の実現損益の高い方から採用
    通貨ペア:すべて
    ステータス:金の卵、ベテラン、損小利大(And検索)

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