シストレ成功のカギはここにあった!FX自動売買における資金管理(マネーマネジメント)とは?

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FX自動売買で唯一自動化できないのがこの資金管理(マネーマネジメント)。大切な資金を守りながら資金を上手に増やす資金管理について学びましょう。

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FX自動売買における資金管理の重要性

一般にFX投資で利益を上げるためには次の3つの条件が必要と言われています。

  1. 勝ちパターンや売買ルールが確立されている
  2. 感情のコントロールができる
  3. 資金管理ができる

これはいわゆる裁量トレードの場合ですが、FX自動売買では物理学者、元外資系ファンド マネージャー、専業トレーダー集団といった、投資のプロの知恵や経験によって成り立っているので勝ちパターンや売買ルールはすでに確立されていると言えます。

またFX自動売買ではシステムトレードが自動でFX取引を繰り返してくれるので人間の欲望や恐怖といった感情もコントロールできています。

しかし最後の資金管理だけはFX自動売買と言えども自分で行う必要があります。逆に言えばFX自動売買では資金管理さえ徹底すればFX投資で利益を上げる確率がぐっと高まるのです。

資金管理に関する格言

資金管理の重要性については巨額の富を築いた著名投資家たちも口を揃えて述べています。

  • 最も重要なのは、資金管理資金管理資金管理。成功した人は誰でも同じことを言うはずだ(マーティ・シュワルツ)
  • くどいようだが、マネー・マネジメント(資金管理)に関しては可能な限り学ぶべきである(ラリー・ウィリアムズ)
  • トレーダーは健全な資金管理戦略を固く守り、モメンタムが有利な場合に限って賭けていれば、株式市場で富をかき集めることができるだろう(ゲイリー・スミス)

FX自動売買における資金管理(マネーマネジメント)

FX自動売買における資金管理(マネーマネジメント)は、裁量トレードにおける資金管理とは異なります。ここではFX自動売買における資金管理(マネーマネジメント)について解説しています。

1.自分のリスク許容度を把握する

FX自動売買は短期的には資金の小さな増減を繰り返しながら、中長期的に見ると徐々に資金が増えていくトレードです。

そのため資金を増やしていく過程においては必ず損失を出す期間が訪れます。言い換えればFX自動売買はドローダウンに耐えながらトレードを継続していく必要があります

ところがFX初心者はまず最初にこのことを認識する必要があるにもかかわらず、必ず訪れるドローダウンに耐えきれずFX自動売買を止めてしまいます。これはFX自動売買そのものに問題があるのではなく、自分のリスク許容度を理解できていないことが原因です。

例えばFX自動売買の口座に100万円の資金があったとしましょう。あるトレーダーは10万円の損失で耐えきれなくなり、FX自動売買を止めてしまいますが、別のトレーダーは10万円を失っても淡々と取引を継続することができます。

つまり前者のトレーダーのリスク許容度は10万円未満で後者は10万円以上であったことがわかります。

このようにトレーダーによってリスク許容度は全く異なり、自分はいくらの損失まで耐えられるかを知ることが資金管理(マネーマネジメント)の第一歩となります。

2.ロスカットラインを管理する

FX投資で最も重要なことは破産しないことです。破産して市場から退場しない限り、逆転のチャンスはいくらでもあります。

破産しないために最も重要なのはロスカットラインを管理することです。これはリピート系発注機能と選択型システムトレードに分けて考える必要があります。

リピート系発注機能

リピート系発注機能は、評価損を耐えながらコツコツと利益を積み上げていくFX自動売買です。リピート系発注機能は一度で得られる利益が小さいため、ロスカットしてしまってはなかなか利益を積み上げることができません。ロスカットさせずに中長期運用するリピート系発注機能は評価損がかなり膨らむことになるため、強制ロスカットは致命的となります。

そこでリピート系発注機能ではいくらまで下落すると強制ロスカットになるか、ロスカット水準を正確に把握しておくことが重要です。ロスカットラインが分かっていれば急落時に慌てることもありません。

ロスカットラインは過去の最低水準まで耐えられる設定になっていることが望ましいと言えます。

選択型システムトレード

ミラートレーダーを含む選択型システムトレードは、売買プログラム(ストラテジー)自身が自動でロスカットしますので、選択型システムトレードであなたがすべきロスカットは売買プログラム(ストラテジー)の入れ替えとなります。
つまり売買プログラムが調子を落とし、損失が膨らんだ時にどのようなルールで売買プログラムを入れ替えるかを決定することです。

裁量トレードの場合、『投資苑』の著者でもあるアレキサンダー・エルダー博士が唱える2%ルールが有名です。
2%ルールとは、1トレード当りの損失リスクを運用資金の2%以下に抑えるというものですが、自動売買の場合はストラテジーが複数回トレードを繰り返しますのでこれを拡大し、5%ルールくらいが妥当と言えます。つまり選んだストラテジーが運用資金の5%の損失を被った時点で入れ替えるというルールです。

資金100万円を5%ルールで運用した場合、仮に選んだストラテジーがことごとく期待を裏切り、10回連続で5%の損失を被ってもまだ運用資金は60万円近く残ります。損失リスクをこれ以上抑えてしまうとストラテジーの本来の能力が発揮できないまま、ストラテジーを停止することになってしまい、逆にこれ以上拡大すると挽回するのが困難になります。

例えば100万円の運用資金のうち、10%に当たる10万円を失った場合、100万円に戻すためには10%の利益ではなく、11.11%の利益が必要となります。同様に50%に当たる50万円を失った場合には100%の利益が必要となります。

  • 損失 10% → 11.11%の利益
  • 損失 20% → 25.00%の利益
  • 損失 30% → 42.86%の利益
  • 損失 40% → 66.67%の利益
  • 損失 50% → 100.00%の利益
  • 損失 60% → 150.00%の利益
  • 損失 70% → 233.33%の利益
  • 損失 80% → 400.00%の利益
  • 損失 90% → 900.00%の利益

具体的なストラテジーの選び方は「ポートフォリオはどう組む?FX自動売買のストラテジーの選び方」 で詳しく紹介していますので自分のリスク許容度と相談しながら、ストラテジーの入れ替えルールを確立してみましょう。

3.トレード記録をつける

FX自動売買で利益を上げているトレーダーは必ずトレード記録をつけています。書き溜めたトレード記録を分析することで自分の弱点やクセが改善され、次のトレードに生かすことができます。

そしてトレード記録をつける最大のメリットは無駄な取引が減ることです。

FX自動売買に限らず投資の世界で勝ち続けるためには、勝つことよりも負けないことが大切です。負けないためには無駄な取引を絶対にしないことが重要です。トレード記録をつけていないと何となくエントリーしてしまいがちですが、トレード記録を振り返ることでエントリーに明確な根拠を持つことができるようになります。

トレード記録に残すべき内容

トレード記録に残すべき内容はそれほど多くありません。取引後に取引を振り返ることができれば十分です。それよりもトレード記録をつけ続けることの方が重要です。

トレード記録は専用サイトからダウンロードできる取引結果以外に次の内容を記録しておきましょう。

リピート系発注機能
  • ロスカット水準(いくらまで下落したら強制ロスカットされるか)
  • 保有ポジション
選択型システムトレード
  • ストラテジーの選定理由(なぜそのストラテジーを選択したのか)
  • ストラテジーの停止理由(なぜそのストラテジーを停止したのか)

まとめ

FX自動売買においてはシステムトレードの設定内容やストラテジー選びを優先してしまい、資金管理はついないがしろにしてしまいがちです。

しかし特別なスキルが必要とされない資金管理はやるかやらないかだけの問題です。是非今日から実践しましょう。

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