シストレ24フルオートで大損して分かった、フルオート選び3つのポイント

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2016年9月から運用を開始したシストレ24のフルオートですが、ここまで約10ヶ月間の運用成績は-241,789円と散々な結果となっています。この大損から学んだフルオートの選び方を事例を交えて紹介します。

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失敗しないフルオートの選び方

フルオートは自分で作ることもできますが、俺のフルオートで上位入賞を果たしたフルオートを上回るフルオートを自ら編み出すのはなかなか骨の折れる作業です。

そこで既成のフルオートから優秀なフルオートを見極める3つのポイントを紹介しましょう。

1. 年間最大リスクは30%以下

最大リスクとは一番利益が出たところから、損失が出て累積損益が減少した「落差」のことを言います。ストラテジーでいうところの最大ドローダウンと同じです。

下の累積損益グラフでみると①と②の落差が最大リスクとなります。もし①からこのフルオートをスタートさせていたとしたら③のポイントでは最終的に利益が出ていますが、②のポイントでは一時的に損失が出ていますので「リスク」という表現をしています。

フルオート最大リスク

一時的とは言え、運用資金が減少する最大リスクは、潤沢な資金でフルオートを運用している場合はあまり問題となりませんが、ギリギリの資金で運用している場合は致命的となる可能性があります。

現在の為替コヤジがまさにそうなのですが、資金が減ってしまうと資金不足に陥り、わずかな下落で簡単に強制ロスカットされたり、最悪の場合、新たなポジションを取らなくなることがあります

例えば6月28日15:17にポジションを取ったThirdBrainFx(GBP/NZD)を見てみると為替コヤジは同日21:18に強制決済され、24.1pipsしか取れませんでしたが、資金が十分にあって強制決済されなければ6月30日2:22までポジションを引っ張り、261.9pipsも取れました。

したがって潤沢に資金がある場合を除いて、フルオートの年間最大リスクは30%以下のものを選びましょう。30%以内であれば強制ロスカットやポジションを取らないといったリスクはかなり軽減されます。

2. きれいな損益曲線を描いている

俺のフルオートは一般ユーザが考案したフルオートでインヴァスト証券が用意したものよりも優秀なものが多くあります。

ただし、俺のフルオートはコンテスト用にカスタマイズされた設定となっているものが多く、コンテスト期間に合わせて最適化されています。そのため、コンテスト期間中にピークが来て、コンテスト終了後には最大利益を更新できていないものがあります。

フルオート損益曲線

上記はいずれも年間収益率が190%前後のフルオートですが、ラピンが最大利益を更新し続けているのに対し、トオルやbest invast label_2016は昨冬に記録した最高益を更新できていないことが分かります。理想は2ヶ月以内に最高益を更新しているフルオートで、半年以上更新できていないフルオートは注意が必要です。

このようにフルオートを選ぶ際には凸凹が少なく、最大利益を更新し続けている損益曲線のフルオートを選びましょう。

3.詳細設定の細かいフルオートは避ける

フルオートの設定は基本設定と詳細設定に分かれていますが、詳細設定では取引回数、プロフィットファクター、平均利益・損失などかなり詳細に設定することができます。

この詳細設定が細かく設定されているフルオートはシミュレーション段階で過去の特定の取引を除外するために定められていることが多いです。つまり過去の取引の中で大負けしているストラテジーがあった場合、詳細設計を微調整しながら大負けしたストラテジーを意図的に外し、収益率や最大リスクを向上させているのです。

このような不自然な詳細設定は再現性が低く、ほんの少し値を変えただけで収益率や最大リスクが激減します。

フルオートを選ぶ際は詳細設定の少ないものを選んで下さい

おすすめフルオートはこの3つ

naokuma1016

naokuma1016

今、最もおすすめなのがnaokuma1016です。naokuma1016はきれいな右肩上がりの損益曲線をしていて次々に最高益を更新しています。詳細設定も実にシンプルです。

年間最大リスクも31%とかなり抑えられているにもかかわらず、年間収益率は250%と申し分ない成績を残しています。

シストレしょうちゃん

シストレしょうちゃん

シストレしょうちゃんは、通貨ペアを絞り込むことで年間最大リスクをわずか26%に抑えながら年間収益率はnaokuma1016を上回る258%となっています。ここ3~4ヶ月は横ばいとなっていましたが、ついに最高益を更新しました。

最大ストラテジーが1つとなっているので15万円から運用することができ、資金の少ない初心者にもオススメです。

プレオート

プレオート

プレオートは3つの中で設定内容がもっともシンプルです。累積損益グラフを見るとドローダウンが大きく見えますが、年間最大リスクは29%とかなり抑えられています。

年間収益率は222%で直近でも最高益を更新しています。

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