ポートフォリオはどう組む?FX自動売買のストラテジーの選び方

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ミラートレーダーや選択型システムトレードでは複数のストラテジーからなるポートフォリオを組んで運用するのが定石です。ここではポートフォリオの組み方について解説しています。

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最強のポートフォリオを見つけ出すのがFX自動売買の醍醐味

ミラートレーダーがスタートしたのが2005年、日本でミラートレーダーを最初に紹介したのがインヴァスト証券のシストレ24
今やミラートレーダーの利用者は世界で30万人にも及ぶと言われていますが、未だストラテジーの選び方は確立されていないというのが現状です。

ミラートレーダーや選択型システムトレードのユーザは日々試行錯誤を繰り返しながら、ストラテジー選びの完璧なルールを模索しています。このストラテジー選びの完璧なルール見つけることこそミラートレーダーや選択型システムトレードの醍醐味と言えます。

大事なのはシステマチックなストラテジー選び

せっかく裁量に頼らないシステムトレードを目指しながらストラテジー選びが裁量になってしまっては片手落ちとなります。ストラテジーもシステマチック(機械的)に選び、再現性のあるストラテジー選びを確立しましょう

また同様にストラテジーの入れ替えについてもシステマチック(機械的)に行わなければなりません。ストラテジーの調子にも波があり、ストラテジーの合わない為替相場になった場合にはポートフォリオを適宜入れ替えていく必要があります。その際もストラテジーをポートフォリオから外すルールを明確にしておく必要があります

一般的にストラテジーを外す明確なタイミングとして以下の2つがあります。

  • 最大ドローダウンを更新した時点
  • 最大連敗数を更新した時点

ただしストラテジーの稼働期間によっては外すタイミングが早すぎたり、遅すぎたりします。例えば稼働期間が3年以上あるストラテジーが最大ドローダウンを更新した時点で外したのでは損失が大きくなりすぎ、逆に稼働期間が半年程度のストラテジーが最大ドローダウンを更新した時点で外してしまっては判断が早すぎることになります。

いずれによせストラテジーの外すタイミングもルール化する必要があります。

ストラテジーの取引サイズを変える

ポートフォリオを組む際にストラテジーの取引サイズに強弱をつけることでポートフォリオの成績を向上させることができます。例えば5つのストラテジーでポートフォリオを組んでいる場合に全てのストラテジーの取引サイズを一律1万通貨にするのではなく、好調なストラテジーだけ2万通貨にすることで利益を伸ばすことができます。

どのように取引サイズを変えるのかもルール化する必要があるのは言うまでもありません。

ストラテジーのタイプ、通貨ペアを分散させる

ストラテジーを単独で運用せず、複数のストラテジーでポートフォリオを組む最大の目的はリスク分散です。そうであれば同じロジックのストラテジーではなく、タイプの違うストラテジーを組み合わせる必要があります。

また通貨ペアを分散させることでさらにリスクを分散させることができます。

ポートフォリオに組み込むストラテジーは何個がいいか?

ポートフォリオに組み込むストラテジーはいくつが最適でしょうか?シストレ24ではミラートレーダーの経験が6ヶ月未満の場合は3個まで、1年未満の場合は5~10個を推奨しています。

確かにミラートレーダーや選択型システムトレードの経験を積むとストラテジーの選択基準や入れ替え基準の精度が上がってくるので多数のストラテジーを同時稼働させることが可能になります。

資金力による部分はありますが、実際にミラートレーダーや選択型システムトレードで利益を上げているトレーダーの多くは10~30個位のストラテジーでポートフォリオを組んでいます。

ストラテジーのアドバンス設定はしない

ミラートレーダーではストラテジーごとに最大ポジション数が決まっており、最大4つのポジションを取ります。ミラートレーダーではストラテジーを追加する際にアドバンス設定で最大ポジション数や指値・逆指値などを設定することができますが、アドバンス設定は使わないことをお勧めします。

ストラテジーは最大ポジション数や利確、ロスカットを含めて最適化されていて、これらを手動で変えてしまうことでストラテジーの本来の能力が制限されてしまうためです。

手動決済は場合によってはアリ

前述の通り、ストラテジーはプロによる緻密なロジックによってストラテジーは最適化されています。そのため、決済のタイミングもストラテジーのシグナルに任せるべきだと思います。

ただしポートフォリオ全体で考えると手動決済(利確)はアリだと思います。

20個以上のストラテジーを同時稼働させているとたまに数千pipsの評価益を持つ場合があります。ストラテジーが20個以上あると同じ通貨ペアのショートとロングでポジションを取っているストラテジーが入り乱れ、あるストラテジーが評価益を増やすと別のストラテジーが評価損を減らすような状態になります。この場合にはある一定以上に評価益が増えることはほとんどないため、ポートフォリオ全体で数千pipsの評価益を持ったタイミングで手動決済(利確)してもいいと考えます。目安はストラテジー数×100pipsくらいです。

FX会社はストラテジー選びのヒントが満載

FX会社は他社との差別化を図るため、ストラテジー選びのための情報を積極的に提供しています。これらの情報を利用してポートフォリオを組んでみましょう。

ポートフォリオ作成支援ツールを利用する

FX会社はストラテジー選びのために様々な便利ツールを提供しています。中でもシストレ24のMyシストレ24は秀逸です。ストラテジーにはストラテジーの取引スタイルや状況を表すアイコンがついていて入れ替えのタイミングまで分かります。

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またセントラルミラートレーダーからは「おすすめポートフォリオ」が提供されており、目指すポートフォリオのタイプ(高リスク高リターン型やバランス重視型など)と期間を選ぶだけで、かんたんにポートフォリオを作成できます。

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マーケットベースを参考にする

マーケットベース

マーケットベースでは、トレーデンシー社独自のロジック(非公開)で直近の相場にマッチしたストラテジーを15個抽出しています。各FX会社で取り扱うストラテジーは異なるのでFX会社ごとに抽出されるストラテジーは異なります。

マーケットベースは日々更新されますのでこれを参考にポートフォリオを組んでみても面白いかもしれません。

各FX会社の独自ポートフォリオを参考にする

FX会社は独自のポートフォリオを提供しています。これらのポートフォリオをそのまま利用したり、加工したりしながらポートフォリオを組むこともできます。

ミラートレーダー FX会社 ポートフォリオ
シストレ24 インヴァスト証券 ユニット(6種類)
セントラルミラートレーダー セントラル短資FX 風林火山、シストレ広場セレクション
選べるミラートレーダー FXプライム byGMO ストラテジーパック(5種類)
FXDDミラートレーダー FXDD MTP(ミラートレーダーポートフォリオ)

ひとつのストラテジーを複数通貨ペアで使う

複数の通貨ペアで利益をあげているストラテジーはベースとなる売買ロジックが優れているという考えから複数の通貨ペアで稼働しているストラテジー1種類だけでポートフォリオを組む方法もあります。

複数通貨ペアで好成績を残しているストラテジーとしてはQuickShiftOnTheRiverなどが有名です。

ストラテジーのタイプの分散という意味では偏ってしまいますが、多通貨ペアで運用することでリスク分散を図ります。FX会社によって取り扱いのある通貨ペアが異なりますので複数のFX会社で通貨ペアを補いながら運用します。

為替コヤジが使用しているFX自動売買サービス

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