【シストレ24フルオート】best invast label_2016の2番目のストラテジーの秘密

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    俺のフルオートの中で最も人気の高かったbest invast label_2016。為替コヤジも利用していますが、2ヶ月運用した時にある疑問が湧きました。

    best invast label_2016の2つ目のストラテジーの成績は?

    事の発端はフルオート検証18週目の記事です。best invast label_2016は2つのストラテジーで稼働するフルオートですが、2つ目のストラテジーは1つ目のストラテジーの推奨証拠金の額によって何が選ばれるか全く分かりません。

    best invast label_2016は以下の抽出条件により2つのストラテジーを抽出します。

    best-invast-label_2016

    運用資金3,000万円、取引額500kの場合、推奨証拠金は60万円以下となります。このロジックが分からない方は先に『ちょっと複雑なシストレ24の『フルオート』の推奨証拠金タイプをわかりやすく解説 』をご覧下さい。

    2つのストラテジーで稼働する場合、推奨証拠金は2つのストラテジーを合わせて60万円以下になります。各30万円以下という意味ではありません。

    best invast label_2016の場合、ステータス条件を満たしたストラテジーを直近1ヶ月の実現損益の高い順に選ぶので1つ目は好成績のストラテジーが選ばれるはずですが、2つ目は1つ目のストラテジーの推奨証拠金が高かった場合、かなり下位から選ばれることになります。

    実際に今日のストラテジー入れ替えでは、MultiAgent(GBP/JPY)とHighWindFx LITE(GBP/JPY)が抽出されましたが、直近1ヶ月の実現損益の高い順で言うとMultiAgent(GBP/JPY)は1位、HighWindFx LITE(GBP/JPY)は86位となっています。

    MultiAgent(GBP/JPY)の推奨証拠金は372,000円なのでまだましな方ですが、1つ目に推奨証拠金50万円のストラテジーが選ばれてしまうと2つ目は100位、200位とかなり下位のストラテジーが選ばれることになります。

    そう考えると2つ目のストラテジーの成績は1つ目と比べて大きく劣るのではないかと考えられます。

    best invast label_2016を8週間稼働させていますが、1つ目と2つ目のストラテジーの成績を実際に比べると圧倒的に1つ目のストラテジーがよくなっていました。

      1番目のストラテジー  2番目のストラテジー 
     1週目 862.3pips 143.6pips
     2週目 ▲50.6pips 318.2pips
     3週目 取引なし 140.4pips
     4週目 取引なし ▲110.1pips
     5週目 取引なし 取引なし
     6週目 1,141.6pips 133.4pips
     7週目 64.8pips 取引なし
     8週目 取引なし ▲525.1pips
    合計 2,018.1pips 100.4pips

    金額で言えば1番目のストラテジーは10万1,255円、2番目は1,498円なので各5kで2つのストラテジーを運用せずに、1番目のストラテジーだけを10kで運用していればわずか8週間で20万円以上稼ぐことができました。

    直近6ヶ月で比較してみると意外な結果が

    8週間では検証期間として短いのでフルオートの過去シミュレーションを使い、直近6ヶ月(2016年7月25日~2017年1月20日)を検証してみました。

      1番目のストラテジー 2番目のストラテジー
    合計(pips) 3,225.2pips 5,903.3pips
    合計(円) 158,363円 304,408円

    意外にも1番目のストラテジーは2番目のストラテジーの半分程度しか稼げていないことが分かりました。

    直近6ヶ月の間に荒稼ぎしたストラテジーが2番目に抽出されたせいでデータが乱れたのかとも思い、細かく見てみると2016年10月1日のストラテジー入れ替えで選ばれたThirdBrainFx(GBP/USD)が1週間で3,200pipsを荒稼ぎしていました。

    これを除くと2番目のストラテジーの累計損益は2694.8pips、138,965円にまで下がります。しかし2番目のストラテジーは週平均100pips稼ぎ出していますのでThirdBrainFx(GBP/USD)の代わりのストラテジーが100pips稼いだと考えると1番目と2番目のストラテジーの差はわずか400pips程度しかありません。

    さらに2016年9月3日のストラテジー入れ替えでは推奨証拠金の関係でストラテジーが一つしか選ばれていませんので実際の差はもっと少なくなると考えられます。

    また実際にbest invast label_2016と同条件で1つ目のストラテジーだけを10kで運用するためには運用資金が60万円必要となりますので資金効率も大きく低下します。

    まとめ

    直近6ヶ月の検証の結果、best invast label_2016の2番目のストラテジーは1番目と比べて成績は若干劣るものの、資金効率を考慮すると2つのストラテジーを各5kで運用するのが望ましいと言えます。

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